商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是（　）

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• 1公司治理是现代商业银行稳健运营／发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便予贯彻落实”，是（　）的责任。

  A.风险管理部门

  B.监事会

  C.高级管理层

  D.业务管理部门

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• 2下列关于商业银行资本的说法，不正确的是（　）

  A.账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分

  B.账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等

  C.监管资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本，是监管当局针对商业银行的业务特征，按照统一的风险资本计量方法计算得出的

  D.经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本

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• 3风险管理的最基本要求是（　）

  A.迅速、有效地控制风险

  B.适时、准确地识别风险

  C.准确、详细地计量风险

  D.适时、完整地监测风险

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• 4系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由（　）的变动反映出来。

  A.借款人管理层因素

  B.借款人的生产经营状况

  C.借款人所在行业因素

  D.宏观经济因素

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• 5可防止信贷风险过于集中予某一行业的限额管理类别的是（　）

  A.单一客户风险限额

  B.组合风险限额

  C.集团客户风险限额

  D.以上都对

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• 6由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于（　）

  A.声誉风险

  B.市场风险

  C.战略风险

  D.国家风险

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• 7客户信用评级中，违约概率的估计包括（　）两个层面。

  A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率

  B.单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率

  C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率

  D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

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• 8下列属于华尔街的第一次数学革命涵盖的金融理论是（　）

  A.资本资产定价模型

  B.期权定价模型

  C.VaR值方法

  D.敏感性分析方法

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• 9现代风险分散化思想的重要基石是（　）

  A.马柯维茨的资产组合理论

  B.欧式期权定价的一般模型

  C.缺口分析、久期分析

  D.威廉夏普的资本定价模型

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• 10下列关于风险管理策略的说法，正确的是（　）

  A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除

  B.风险补偿是指事前(损失发生以前)以风险承担的价格补偿

  C.风险转移只能降低非系统性风险

  D.风险规避可分为保险规避和非保险规避

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