以下哪些属于商业银行的代理业务、（　）

试卷相关题目

• 1下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有（　）

  A.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高

  B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就不重要

  C.如果模型的使用者是经营者自身，则时溷间隔取决于其资产组合的特性

  D.如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

  E.如果模型的使用者是监管者，则时间间隔应该短

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• 2衡量风险的指标有（　）

  A.方差

  B.久期

  C.凸度

  D.在险价值(VaR)

  E.期望收益

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• 3以下哪些属于商业银行内部风险控制部门、（　）

  A.财务控制部门

  B.内部审计部门

  C.法律合规部门

  D.风险管理委员会

  E.风险管理部门

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• 4使用内部模型评价借款人的违约概率，常用的方法包括（　）

  A.专家判断法

  B.历史违约经验

  C.统计模型

  D.外部评级映射

  E.情景模拟法

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• 5下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，正确的有（　）

  A.压力测试必须有意义，且足够审慎

  B.进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情形

  C.在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程

  D.除了一般的压力测试，商业银行必须进行信用风险压力测试

  E.商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求

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• 6监事会监督和测评的方式包括（　）

  A.检查与调研

  B.调阅文件

  C.访谈座谈

  D.列席会议

  E.监督测评

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• 7最常用的组合限额设定维度主要有（　）

  A.担保

  B.产品

  C.行业

  D.抵押

  E.风险等级

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• 8风险信息在各业务单元的流动不是单向循环的。（　）

  A.对

  B.错

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• 9完善的公司治理结构是现代商业银行控制操作风险的基石。（　）

  A.对

  B.错

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• 10国家风险有两个基本特征，其中之一就是：国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险。（　）

  A.对

  B.错

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