以下为虚值期权的是（    ）。

试卷相关题目

• 1以下关于反向转换套利的说法中正确的有（    ）。

  A.反向转换套利是先买进看涨期权，卖出看跌期权，再卖出一手期货合约的套利。

  B.反向转换套利中看涨期权与看跌期权的执行价格和到期月份必须相同

  C.反向转换套利中期货合约与期权合约的到期月份必须相同

  D.反向转换套利的净收益=（看跌期权权利金-看涨期权权利金）+（期货价格-期权价格执行价格）

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• 2某投资者在2月份以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10500点的恒指看涨期权，同时，他又以200点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10000点的恒指看跌期权。若要获利100个点，则标的物价格应为（    ）。

  A.9400

  B.9500

  C.11100

  D.11200

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• 3下列说法错误的有（    ）。

  A.看涨期权是指期货期权的卖方在支付了一定的权利金后，即拥有在合约有效期内，按事先约定的价格向期权买方买入一定数量的相关期货合约，但不负有必须买入的义务

  B.美式期权的买方既可以在合约到期日行使权利，也可以在到期日之前的任何一个交易日行使权利

  C.美式期权在合约到期日之前不能行使权利

  D.看跌期权是指期货期权的买方在支付了一定的权利金后，即拥有在合约有效期内，按事先约定的价格向期权卖方卖出一定数量的相关期货合约，但不负有必须卖出的义务

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• 4下列策略中权利执行后转换为期货多头部位的是（    ） 。

  A.买进看涨期权

  B.买进看跌期权

  C.卖出看涨期权

  D.卖出看跌期权

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• 5面值为100万美元的3个月期国债，当指数报价为92.76时，以下正确的是（    ）.

  A.年贴现率为7.24%

  B.3个月贴现率为7.24%

  C.3个月贴现率为1.81%

  D.成交价格为98.19万美元

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• 6下列关于期货投资基金的叙述中不正确的是（    ）。

  A.期货投资基金具有期货交易和基金的双重特征

  B.从历史数据来看期货投资基金的风险大于证券投资基金

  C.在由股票和债券所构成的投资组合中加入一定比例的期货基金只会使投资组合的风险增加

  D.期货投资基金具备在不同经济环境下盈利的能力在于其具备做空机制

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• 7美国对期货基金的信息披露有严格的要求，其中对商品交易顾问信息要求披露的内容有（    ）。

  A.风险披露

  B.交易项目介绍

  C.顾问费用的披露

  D.商品交易顾问的背景资料

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• 8机构投资者加强内部风险监控的措施有（    ）。

  A.建立由董事会、高层管理部门和风险管理部门组成的风险管理系统

  B.制定合理的风险管理过程

  C.建立相互制约的业务操作内部监控机制

  D.加强高层管理人员对内部风险监控的力度

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• 9客户可采取的风险防范措施有（    ）。

  A.对期货经纪公司财务进行监控

  B.慎重选择经纪公司

  C.规范自身行为，提高风险意识和心理承受力

  D.制定正确投资战略，将风险降低至可以承受的程度

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• 10按期货交易环节划分有以下风险（    ）。

  A.代理风险

  B.交易风险

  C.交割风险

  D.客户风险

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