某进口商5月以1800元/吨进口大豆，同时卖出7月大豆期货保值，成交价1-最需题库

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16月5日，大豆现货价格为2020元/吨，某农场对该价格比较满意，但大豆9月份才能收获出售，由于该农场担心大豆收获出售时现货市场价格下跌，从而减少收益。为了避免将来价格下跌带来的风险，该农场决定在大连商品交易所进行大豆套期保值。如果6月5日该农场卖出10手9月份大豆合约，成交价格2040元/吨，9月份在现货市场实际出售大豆时，买入10手9月份大豆合约平仓，成交价格2010元/吨。请问在不考虑佣金和手续费等费用的情况下，9月对冲平仓时基差应为（）能使该农场实现有净盈利的套期保值。
A.＞-20元/吨
B.＜-20元/吨
C.＜20元/吨
D.＞20元/吨
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27月1日，某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元/吨，11月份大豆合约的价格是1950元/吨。如果某投机者采用熊市套利策略（不考虑佣金因素），则下列选项中可使该投机者获利最大的是（）。
A.9月份大豆合约的价格保持不变，11月份大豆合约的价格涨至2050元/吨
B.9月份大豆合约的价格涨至2100元/吨，11月份大豆合约的价格保持不变
C.9月份大豆合约的价格跌至1900元/吨，11月份大豆合约的价格涨至1990元/吨
D.9月份大豆合约的价格涨至2010元/吨，11月份大豆合约的价格涨至2150元/吨
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3客户应在交易所指定结算银行开设专用资金帐户，客户专用资金只能用于客户与交易所之间期货业务的资金往来结算。
A.对
B.错
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4买入看跌期权的对手就是卖出看涨期权。
A.对
B.错
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5在对期货投资基金监管的分工上，证券交易委员会（SEC）的主要职责是侧重于对期货基金在设立登记、发行、运作的监管，而商品期货交易委员会（CFTC）主要职责是侧重于对商品基金经理（CPO）和商品交易顾问（CTA）的监管。
A.对
B.错
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6假设某投资者3月1日在CBOT市场开仓卖出30年期国债期货合约1手，价格99-02。当日30年期国债期货合约结算价为98-16，则该投资者当日盈亏状况（不考虑手续费、税金等费用）为（）美元。
A.8600
B.562.5
C.-562.5
D.-8600
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7假设年利率为6％，年指数股息率为1％，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为1450点，则当日的期货理论价格为（）。
A.1537点
B.1486.47点
C.1468.13点
D.1457.03点
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8某组股票现值100万元，预计隔2个月可收到红利1万元，当时市场年利率为12％，如买卖双方就该组股票3个月后转让签订远期合约，则净持有成本和合理价格分别为（）元。
A.19000和1019000元
B.20000和1020000 元
C.25000和1025000 元
D.30000和1030000元
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9S&P500指数期货合约的交易单位是每指数点250美元。某投机者3月20日在1250.00点位买入3张6月份到期的指数期货合约，并于3月25日在1275.00点将手中的合约平仓。在不考虑其他因素影响的情况下，他的净收益是（）。
A.2250美元
B.6250美元
C.18750美元
D.22500美元
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10某投资人在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时，相关期货合约价格为150美元/吨，请计算该投资人的投资结果（每张合约1吨标的物，其他费用不计）
A.-30美元/吨
B.-20美元/吨
C.10美元/吨
D.-40美元/吨
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