套利定价模型表明，在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率与它所承担的因素风险无关。

试卷相关题目

• 1证券组合管理的控制过程通常包括以下四个基本步骤：确定证券投资政策、进行证券投资分析、组建证券投资组合、证券组合业绩评估。

  A.对

  B.错

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• 2基金管理公司目前应按照不低于基金管理费收入的10%计提风险准备金。

  A.对

  B.错

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• 3基金管理公司不可以设立分公司。

  A.对

  B.错

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• 4涉及重大事件揭示时，半年度报告只须披露支付给聘任会计师事务所的报酬。

  A.对

  B.错

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• 5致使投资人对其投资行为发生错误判断并产生重大影响的陈述是基金信息披露中严格禁止的行为。

  A.对

  B.错

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• 6从配置策略上，资产配置的主要类型可分为买入并持有策略、恒定混合策略、投资组合保险策略和动态资产配置策略等。

  A.对

  B.错

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• 7动态资产配置的目标在于，在不提高系统性风险或投资组合波动性的前提下提高长期报酬，这与风险与收益匹配的原则互相矛盾。

  A.对

  B.错

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• 8加强指数法的核心思想是将指数化投资管理与积极型股票投资策略相结合，它与积极型股票投资策略之间的区别不大。

  A.对

  B.错

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• 9在开盘价、收盘价、全天最高价、全天最低价中，道氏理论认为开盘价最为重要。

  A.对

  B.错

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• 10当投资者对未来的现金流量有着特殊的需求时，可采用积极的投资策略。

  A.对

  B.错

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