资本配置过程中明确投资目标和限制因素这一基本步骤通常需要考虑（　　）等问题。

试卷相关题目

• 1资产配置的基本步骤有（　　）。

  A.明确投资目标和限制因素

  B.明确资本市场的期望值

  C.明确资产组合中包括哪几类资产

  D.确定有效资产组合的边界

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• 2在现代投资管理体制下，投资一般分为（　　）三个阶段。

  A.规划

  B.实施

  C.优化管理

  D.风险评估

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• 3大多数动态资产配置策略一般具有的共同特征包括（　　）。

  A.一般是一种建立在一些分析工具基础之上的客观、量化的过程

  B.资产配置主要受某种资产类别预期收益率客观测度的驱使，属于以价值为导向调整的过程

  C.资产配置规则能够客观地测度出哪一种资产类别已经失去市场的注意力，并引导投资者进入不受人关注的资产类别

  D.资产配置一般遵循回归均衡的原则

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• 4下列几种资产配置策略对于市场流动性的要求正确的是（　　）。

  A.买人并持有策略要求市场流动性较小

  B.恒定混合策略要求市场流动性适度

  C.投资组合保险策略要求市场流动性较小

  D.投资组合保险策略要求市场流动性较高

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• 5贯穿资产配置过程的两种主要方法是（　　）。

  A.历史数据法

  B.系列数据法

  C.预测数据法

  D.情景综合分析法

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• 6投资组合保险策略在市场变动时的行动方向是（　　）。

  A.下降时卖出

  B.下降时买入

  C.上升时买入

  D.上升时卖出

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• 7运用情景综合分析法进行预测的基本步骤包括（　　）。

  A.分析目前与未来的经济环境，确定经济环境中可能存在的状态范围，即情景

  B.预测在各种情景下，各类资产可能的收益与风险，各类资产之间的相关性

  C.确定各情景发生的概率

  D.以情景的发生概率为权重，通过加权平均的方法估计各类资产的收益与风险

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• 8下列关于不同资产投资之间的投资收益率相关程度的陈述正确的握（　　）。

  A.二者相关系数为l时，说明两种资产的投资收益情况是完全正相关关系

  B.二者相关系数为－1时，说明两种资产的投资收益情况完全负相关关系

  C.二者相关系数为0时，说明两种资产的投资收益之间没有任何关系

  D.二者相关系数位于(－1，1)之间且不等于0，则所有资产均是无风险资产

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• 9资产配置在不同层面有不同含义，一般可以从以下（　　）等角度对资产配置进行分类。

  A.从范围上进行划分

  B.从时间跨度和风格类别上进行划分

  C.从配置策略上进行划分

  D.从市场有效性上进行划分

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• 10与战术性资产配置过程相比，战略性资产配置策略在动态调整资“配置状态时，需要根据实际情况的改变重新预测不同资产类别的预期收益情况。（　　）

  A.对

  B.错

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