由于大多数债券价格与收益率存在凸性，当收益率降低时，估算的价格上升幅度(　　)实际的价格上升幅度。

试卷相关题目

• 1理论上，应当采用(　　)的收益率得到收益率曲线，以此反映市场的实际利率期限结构。

  A.付息债券

  B.零息债券

  C.可转换债券

  D.可转换可分离债券

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• 2(　　)在交易与报价中可操作性较强，在市场收益率曲线波动平缓且票息较低时，潜在的误差较小。

  A.到期收益率

  B.远期收益率

  C.再投资利率

  D.实际回报率

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• 3下列关于指数型消极投资策略，说法正确的是(　　)。

  A.试图预测股票市场的未来变化

  B.该策略的核心思想是相信市场是无效的

  C.试图用基本分析的方式来区分价值高估或低估的股票

  D.力图模拟市场构造投资组合，以取得与市场组合相一致的风险收益结果

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• 4N日的乖离率=(　　)。

  A.(当日收盘价-N日移动平均价)÷N日移动平均价×100％

  B.(当日开盘价-N日移动平均价)÷N日移动平均价×100％

  C.(当日收盘价-N日移动总价)÷N日移动平均价×100％

  D.(当日收盘价-N日移动平均价)÷N日移动价×100％

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• 5(　　)是通过对不同类型股票的收益状况作出的预测和判断，主动改变投资组合中增长类、周期类、稳定类和能源类股票权重的股票风格管理方式。

  A.消极的股票风格管理

  B.积极的股票风格管理

  C.稳健的股票风格管理

  D.稳定的股票风格管理

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• 6债券互换的估价方法之一投资期分析法把债券互换各个方面的回报率分解为(　　)个组成成分。

  A.2

  B.4

  C.5

  D.7

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• 7指数化的方法中，(　　)适合于证券数目较小的情况。

  A.分层抽样法

  B.优化法

  C.方差最小化法

  D.相关系数最大法

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• 8对绩效表现好坏的评价涉及(　　)的选择问题。

  A.比较基准

  B.操作策略

  C.风险水平

  D.业绩计算时期

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• 9从几何上看，收益率一标准差构成的坐标系中，(　　)实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。

  A.特雷诺指数

  B.詹森指数

  C.夏普指数

  D.道氏指数

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• 10择时能力是基金经理对(　　)的预测能力。

  A.市场风险

  B.市场收益

  C.市场总体走势

  D.个别证券走势

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