确定方差的主要方法包括(　　)。

试卷相关题目

• 1资产配置需要考虑的因素包括(　　)。

  A.税收考虑

  B.影响各类资产的风险收益状况以及相关关系的资本市场环境因素

  C.资产的流动性特征与投资者的流动性要求相匹配的问题

  D.影响投资者风险承受能力和收益需求的各项因素

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• 2套利定价理论的假设条件包括(　　)．

  A.投资者具有单一投资期

  B.所有证券的收益都受到一个共同因素的影响

  C.投资者既是追求收益的也是厌恶风险的

  D.投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利

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• 3证券投资组合管理的基本步骤有(　　)。

  A.确定证券投资政策

  B.进行证券投资分析

  C.修正投资组合

  D.投资组合业绩评估

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• 4督察长的主要职责包括(　　)．

  A.监督检查基金管理公司内部风险控制情况

  B.指导、督促公司妥善处理投资人的重大投诉，保护投资人的合法权益

  C.对基金管理公司推出新产品、开展新业务的合法合规性问题提出意见

  D.向基金管理公司总经理报送工作报告

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• 5对违规或存在较大经营风险的基金管理公司，中国证监会对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，进行行政监管措施。这些措施主要包括(　　)。

  A.监管谈话

  B.出具警示函

  C.记入诚信档案

  D.暂停履行职务

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• 6对于投资组合保险策略，以下表述正确的是(　　)。

  A.投资组合保险策略市场变动时的行动方向是下降时买人，上升时卖出

  B.投资组合保险策略支付模式呈凸型

  C.投资组合保险策略有利的市场环境是强趋势的市场环境

  D.投资组合保险策略要求的市场流动性较高

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• 7(　　)是股票投资组合管理的基本目标。

  A.避免风险

  B.分散风险

  C.最大化投资收益

  D.最大化股东利益

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• 8下列对积极的股票风格管理理解正确的有(　　)。

  A.主动改变投资组合中增长类、周期类、稳定类和能源类股票权重

  B.只改变投资组合中周期类股票在组合中的比重

  C.若股票前景不妙，降低权重

  D.若股票前景良好，增加权重

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• 9以技术分析为基础的投资策略和以基本分析为基础的投资策略的区别主要包括(　　)。

  A.对市场有效性的判定不同

  B.分析基础不同

  C.分析得出结果不同

  D.使用的分析工具不同

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• 10影响风险溢价的因素是(　　)。

  A.发行人的信用度

  B.税收负担

  C.债券的预期流动性

  D.到期期限

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