题目内容

夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致。()

2024-07-08

A.对

B.错

题目答案

1特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。可以根据特雷诺指数对基金的绩效加以排序，特雷诺指数越大，基金的绩效表现越差。()
A.对
B.错
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2与替代互换相区别的是，市场间利差互换所涉及的债券是相同的。()
A.对
B.错
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3加权平均投资组合收益率是对投资组合中所有债券的收益率按所占比重作为权重进行加权平均后得到的收益率。()
A.对
B.错
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4通常认为，价格上升而交易量下降是股票价格随后将下跌的信号。()
A.对
B.错
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5通过组合投资，能够减少直至消除的是系统性风险，而只承担影响所有股票收益率的非系统性风险。()
A.对
B.错
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