风险识别包括（    ）两个环节。

试卷相关题目

• 1（    ）必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例情况的通告。

  A.监事会

  B.高级管理层

  C.股东大会

  D.风险管理部门

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• 2商业银行公司治理的核心是（    ）。

  A.在股份制结构下保证各类股东的权利分配体系

  B.在所有权和经营权分离的情况下，保证股东利益最大化

  C.在所有权和经营权分离的情况下，通过信息披露制度完善股东对公司管理层的监督

  D.在所有权和经营权分离的情况下，为解决委托代理关系而建立董事会、高管层组成体系和制衡机制。

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• 3（    ）是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。

  A.商业银行公司治理

  B.商监银行战略管理

  C.商业银行内部控制

  D.商业银行风险管理

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• 4巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是（    ）。

  A.按风险事故

  B.按损失结果

  C.按风险发生的范围

  D.按诱发风险的原因

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• 5在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的风险转移给其他人承担，避免自己承担风险损失，属于（    ）的风险管理方法。

  A.风险对冲

  B.风险分散

  C.风险规避

  D.风险转移

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• 6将固定收益证券和总收益互换、信用违约互换、信用价差远期合约或期权组合形成的信用联动票据是(    )。

  A.复制信用票据

  B.信用组合证券化

  C.信用联动结构化票据

  D.合成债券

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• 7单个资产信用风险的加总一般（    ）资产组合的信用风险。

  A.大于

  B.小于

  C.等于

  D.不确定

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• 8在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于（    ）。

  A.预期损失分配法

  B.损失变化分配法

  C.矩阵分解法

  D.非预期损失分配法

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• 9从操作层面上讲，（    ）不用于经济资本的配置。

  A.预期损失分配法

  B.损失变化分配法

  C.矩阵分解法

  D.收入变动法

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• 10典型的组合信用模型通常采用（    ）方法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。

  A.资产分组

  B.集中度指标

  C.蒙特卡罗模拟

  D.历史损失数据均值与方差替代

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