已知甲乙两个投资项目收益率的标准差分别是10%和15%，两种资产的协方差是0.01，则两个投资项目收益率的相关系数为（  ）。

试卷相关题目

• 1（  ）是指在投资收益不确定的情况下，按估计的各种可能收益水平及其发生的概率计算的加权平均数。

  A.期望投资收益

  B.实际投资收益

  C.无风险收益

  D.必要投资收益

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• 2（  ）不能形成生产能力，但是能形成社会消费或服务能力。

  A.生产性投资

  B.非生产性投资

  C.实物投资

  D.金融投资

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• 3关于投资的分类下列说法错误的是（  ）。

  A.按照投资行为的介入程度不同分为直接投资和间接投资

  B.按照投资的方向不同分为盈利性投资和非盈利性投资

  C.按照投入领域不同分为生产性投资和非生产性投资

  D.按照投资对象不同分为实物投资和金融投资

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• 4关于实物投资和金融投资的区别表述错误的是（  ）。

  A.实物投资的风险一般小于金融投资

  B.实物资产的流动性低于金融资产

  C.实物资产的交易成本低于金融资产

  D.金融资产的交易比较快速简捷

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• 5下列各项中（  ）不属于投资与投机的区别。

  A.二者的利益着眼点不同

  B.二者承担的风险不同

  C.二者的交易方式不同

  D.二者的基本目的不同

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• 6甲乙两个投资项目收益率的标准差分别是10%和15%，投资比重分别为40%、60%，两种资产的相关系数为0.8，则由这两个投资项目组成的投资组合的标准差为（  ）。

  A.13%

  B.15%

  C.12.43%

  D.15.63%

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• 7下列说法中错误的是（ ）。

  A.单项资产的β系数反映单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度

  B.某项资产的β＝某项资产的风险报酬率/市场组合的风险报酬率

  C.某项资产β＝1说明该资产的系统风险与市场组合的风险一致

  D.某项资产β＝0.5说明如果整个市场投资组合的风险收益率上升5%，则该项资产的风险收益率上升10%

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• 8已知某项资产收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.8，该项资产收益率的标准差为10%，市场组合收益率的方差为0.64%，则可以计算该项资产的β系数为（  ）。

  A.12.5

  B.1

  C.8

  D.2

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• 9AB两种股票组成投资组合，二者的β系数分别为0.8和1.6，若组合中两种资产的比重分别是40%和60%，则该组合的β系数为（  ）。

  A.1.28

  B.1.5

  C.8

  D.1.6

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• 10某投资组合的必要收益率为15%，市场上所有组合的平均收益率为12%，无风险收益率为5%，则该组合的β系数为（  ）。

  A.2

  B.1.43

  C.3

  D.无法确定

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