期权风险度量指标中衡量的是期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系的是（  ）指标。

试卷相关题目

• 1某投资者在3月份以4.8美元／盎司的权利金买入1份执行价格为800美元／盎司的8月份黄金看跌期权，又以6.5美元／盎司的权利金卖出l份执行价格为800美元／盎司的8月份黄金看涨期权，再以市场价格797美元盎司买人l份6月份黄金期货合约。则在6月底，将期货合约平仓了结，同时执行期权，该投资者的获利是（  ） 美元／盎司。

  A.3

  B.4.7

  C.4.8

  D.1.7

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• 2某投机者3月份时预测股市行情将下跌，于是买入1份5月份到期的标准普尔500股指期货看跌期权合约，合约指数为755.00点。期权权利金为3点(标准普尔500指数合约以点数计算，每点代表250美元)。到3月份时，5月份到期的标准普尔500股指期货价格下跌到750.00点，该投机者在期货市场上买人一份标准普尔500股指期货合约以 行使期权，则该投机者的最终盈亏状况是（  ）美元。

  A.盈利1250

  B.亏损1250

  C.盈利500

  D.亏损625

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• 3当投资者买进某种资产的看跌期权时，（  ）。

  A.投资者预期该资产的市场价格将上涨

  B.投资者的最大损失为期权的执行价格

  C.投资者的获利空问为执行价格减标的物价格再减去权利金

  D.投资者的获利空间将视市场价格上涨的幅度而定

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• 4某投机者以8.00美元／蒲式耳的执行价格卖出1手9月份小麦看涨期权，权利金为0.25美元蒲式耳；同时以相同的执行价格买人l手12月份小麦看涨期权，权利金为0.50美元／蒲式耳;到8月份时，该投机者买入9月份小麦看涨期权，权利金为0.30美元／蒲式耳，卖出权金为0.80美元蒲式耳的l2月份小麦看涨期权。已知每手小麦合约为5000蒲式耳，则该投资者盈亏情况是（  ）美元。

  A.亏损250

  B.盈利1500

  C.亏损1250

  D.盈利1250

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• 5某投资者判断大豆价格将会持续上涨，因此在大豆期货市场上买入一份执行价格为600美分／蒲式耳的看涨期权，权利金为10美分／蒲式耳，则当市场价格高于（  ）美分／蒲式耳时，该投资者开始获利。

  A.590

  B.600

  C.610

  D.620

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• 6Delta的取值范围在（  ）之问。

  A.0至0 1

  B.一l到1

  C.一l到0

  D.一2至0 2

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• 7在期权未到期前，实值期权、平值期权、虚值期权的Delta指标之间的关系是（  ）。

  A.实值期权的Delta>虚值期权的Delta>平值期权的Delta

  B.虚值期权的Delta>平值期权的Delta>实值期权的Delta

  C.实值期权的Delta>平值期权的Delta>虚值期权的Delta

  D.实值期权的Delta=平值期权的Delta=虚值期权的Delta

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• 8Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（  ）导数。

  A.一阶

  B.二阶

  C.三阶

  D.四阶

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• 9（  ）用于衡量期权理论价值因为时间经过而下降的速度，是时问经过的风险度量指标。

  A.Delta

  B.Gamma

  C.Theta

  D.Vega

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• 10（  ）定义为期权价格的变化与标的物价格波动率变化的比率。

  A.Delta

  B.Gamma

  C.Rho

  D.Vega

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