银行从业资格银行从业资格风险管理2011年银行从业资格考试风险管理考前最后一套卷

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• 101巴塞尔委员会提出，为具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足的条件包括( )。

  A.董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构

  B.银行过去三年的ROE均应当超过5％

  C.银行资产应当超过100亿美元

  D.银行应该拥有完整且确实可行的操作风险管理系统

  E.银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法

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• 102健全完善我国商业银行的内部控制体系包括的内容有( )。

  A.完善激励约束机制

  B.提高内控制度的执行力

  C.健全信息管理系统

  D.强化评估和反馈制度

  E.加强信息交流与沟通

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• 103根据《巴塞尔新资本协议》的规定，针对个人的循环销售贷款应满足如下标准( )。

  A.贷款是循环的、无抵押的、未承诺的

  B.子组合内对个人最高授信额度不超过l0万美元

  C.必须保留子组合的损失率数据

  D.循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致

  E.不必保留子组合的损失率数据

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• 104客户违约给商业银行带来的债项损失包含( )。

  A.经济损失

  B.经营损失

  C.会计损失

  D.隐性损失

  E.成本损失

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• 105风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下属于内部报告的是( )。

  A.评价整体风险状况

  B.识别当期风险特征

  C.分析重点风险因素

  D.配合内部审计检查

  E.提供监管数据

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• 106收益率曲线通常表现为( )形态。

  A.反向收益率曲线

  B.波动收益率曲线

  C.凸型收益率曲线

  D.凹型收益率曲线

  E.水平收益率曲线

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• 107商业银行进行流动性风险预警的内部指标／信号包括( )等指标的变化。

  A.银行的资产质量

  B.银行的盈利能力

  C.第三方评级

  D.银行发行的有价证券的市场表现

  E.银行内部有关风险水平

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• 108( )是银行流动性风险的预警。

  A.快速增长的资产的主要资金来源是市场大宗融资

  B.市场上出现关于商业银行的负面传言

  C.银行所发行的股票价格下跌

  D.银行所发行的可流通债券的买卖差价减小

  E.融资交易对手开始要求抵(质)押物且不愿提供中长期融资

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• 109从各国监管当局和银行业的实践看，交易账户涵盖的金融工具种类一般包括( )。

  A.可转让证券

  B.金融期货

  C.远期合约

  D.期权

  E.股票

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• 110下面( )属于市场风险的计量方法。

  A.缺口分析

  B.敏感性分析

  C.压力测试

  D.情景分析

  E.市场分析

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