银行从业资格银行从业资格风险管理2013年银行业初级《风险管理》全真机考试卷(4)

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• 111为量化操作风险，邓肯威尔逊开发出了“因果关系模型”方法，运用VaR技术对操作风险进行计量。该方法包括哪些步骤？（　　）

  A.定义操作风险并分类

  B.文件证明和收集数据

  C.建立模型

  D.重新进行数据收集

  E.确定模型并实施

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• 112了解机构是风险监管框架监管步骤的第一步，以下属于了解的主要内容的是（　）。

  A.成立背景和业务牌照

  B.股权结构和组织架构

  C.业务发展战略和竞争地位

  D.财务状况

  E.管理层素质

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• 113风险管理与商业银行的关系主要体现在以下几方面（　）。

  A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

  B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式

  C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合

  D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值

  E.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切要求

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• 114下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有（　）。

  A.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高

  B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要

  C.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性

  D.如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

  E.如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

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• 115巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，关于这八大类风险的说法，正确的有（　）。

  A.某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险

  B.美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的市场风险

  C.由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险

  D.央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风险

  E.结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险

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• 116个人客户信用风险主要表现在（　　）。

  A.客户作为债务人在信贷业务中违约

  B.商业银行员工失职违规

  C.客户在表外业务中自行违约

  D.商业银行员工知识、技能匮乏

  E.客户作为保证人为其他债务人提供担保过程中的违约

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• 117《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法的方法包括（　　）。

  A.统计模型

  B.VAR法

  C.历史违约经验

  D.外部评级映射

  E.五级分类法

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• 118衡量流动性风险的指标主要包括（　　）。

  A.预期现金流量比

  B.净贷款/总资产

  C.证券资产/总资产

  D.易变负债/负债总额

  E.(现金资产+国库券)/总资产

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• 119对于商业银行而言，有效的信用监测体系应实现的目标有（　　）。

  A.确保商业银行了解借款人或交易双方当前的财务状况及其变动趋势

  B.监测对合同条款的遵守情况

  C.评估抵押品相对债务人当前状况的抵补程度以及抵押品市场的变动趋势

  D.识别合同还款的违约情况，并及时对潜在的有问题授信进行分类

  E.对已发生问题的对象或项目，可迅速进入补救或管理程序

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• 120商业银行经营目标的矛盾有（　　）。

  A.流动性与效益性

  B.流动性与安全性

  C.效益性与安全性

  D.流动性与效率性

  E.安全性与风险分散性

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