银行从业资格银行从业资格风险管理2013年银行业初级《风险管理》全真机考试卷(6)

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• 21ZETA信用风险分析模型中用采衡量流动性的指标是（　　）。

  A.流动资产/总资产

  B.流动资产/流动负债

  C.（流动资产-流动负债）/总资产

  D.流动负债/总资产

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• 22如果期权的持有者立即行使期权时现金流量为0，则称为（　　）。

  A.两平期权

  B.实值期权

  C.虚值期权

  D.美式期权

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• 23假如一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头150，马克多头200，英镑多头250，法郎空头120，美元空头280。用短边法计算的总外汇敞口头寸为（　　）。

  A.200

  B.400

  C.600

  D.1000

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• 24（　　）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。

  A.信用风险

  B.市场风险

  C.操作风险

  D.流动性风险

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• 25从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指（　　）。

  A.相对于无风险利率的差额

  B.两种对信用敏感的资产之间的信用价差

  C.相对于无风险利率的比率

  D.两种信用资产相对于无风险利率的比值

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• 26商业银行的资产负债期限结构是指：在未来特定时段内，（　）的构成状况。

  A.流动性资产数量与流动性负债数量

  B.长期资产数量与长期负债数量

  C.敏感性资产数量与敏感性负债数量

  D.到期资产数量与到期负债数量

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• 27（　　）是及时地对已经识别出的法律风险进行重要性方面的判断和评价，并向董事会和高级管理层报告重要的法律风险信息的过程。

  A.法律风险的评估

  B.法律风险的识别

  C.法律风险的监测

  D.法律风险的控制和缓释

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• 28以下关于期权的论述错误的是（　　）。

  A.期权价值由时间价值和内在价值组成

  B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值

  C.对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零

  D.对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零

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• 29下列属于市场风险包含的风险因素的是（　）。

  A.优质客户违约率上升

  B.不良贷款接近5%

  C.衍生产品交易策略错误

  D.房地产行业贷款比例超过30%

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• 30现代金融理论的发展和新的风险评估技术为风险管理提供了有力的支持，下列关于现代金融理论和风险评估技术盼说法，错误的是（　　）。

  A.1990年诺贝尔经济学奖得主哈瑞。马柯维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的证券组合理论是现代风险分散化思想的重要基石

  B.威廉。夏普在1964年的论文中提出了资本资产定价模型（CAPM），揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统风险和非系统风险的定景关系

  C.1973年，费雪。布莱克、麦隆。舒尔茨、罗伯特。默顿成功推导出欧式期权定价的一般模型

  D.《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险

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