银行从业资格银行从业资格风险管理2014年银行业初级资格考试《风险管理》压密试题（一）

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• 1使用高级计量法汁算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（　）严格的程序。

  A.违约风险模型和模型独立控制

  B.技术风险模型和模型独立预测

  C.系统风险模型和模型独立操作

  D.操作风险模型和模型独立验证

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• 2一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是（　）

  A.此情形属于市场风险的一种

  B.此情形是操作风险的表现

  C.此情形会造成交易成本下降

  D.此情形不会引发信用风险

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• 3按照《巴塞尔新资本协议》的观定，（　）是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

  A.法律风险

  B.市场风险

  C.操作风险

  D.合规风险

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• 4随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为（　）

  A.0．68

  B.0．95

  C.0．9973

  D.0．97

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• 5经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（　）

  A.RAROC=(收益－预期损失)非预期损失

  B.RAROC=(收益－非预期损失)／预期损失

  C.RAROC＝(非预期损失一预势损失)／收益

  D.RAROC＝(预期损失一非预剃损失)／收益

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• 6风险是指（　）

  A.损失的大小

  B.损失的分布

  C.未来结果的不确定性

  D.收益的分布

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• 7下列关于操作风险的人员因索的说法，不正确的是（　）

  A.内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类

  B.违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全／环境、性别歧视和种族歧视等

  C.员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险

  D.缺乏足够的后援人员、相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识／技能匮乏造成风险的体现

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• 8某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101．00元。市场利率为10％，假设市场利率突然下降1％，则按照久期公式计算，该债券价格（　）

  A.上涨1．84元

  B.下跌1．84元

  C.上涨2．O2元

  D.下跌2．O2元

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• 9如果一个资产期初投资100元，期末收入l50元，那么该资产的对数收益率为（　）

  A.0．1

  B.0．2

  C.0．3

  D.0．4

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• 10下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是（　）

  A.恐怖袭击

  B.监管规定

  C.声誉受损

  D.黑客攻击

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