银行从业资格银行从业资格风险管理2014年银行业初级资格考试《风险管理》压密试题（二）

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• 61利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和（　）

  A.期限结构风险

  B.期权性风险

  C.流动性风险

  D.价格风险

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• 62（　）是指用来考查商业银行风险状况的统计数据或指标。

  A.风险诱因

  B.关键风险指标

  C.风险报告

  D.风险控制

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• 63若借款人甲、乙内部评级l年期违约概率分别为0．02％和0．04％，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为（　）

  A.0．02％，0．04％

  B.O．03％，0．03％

  C.0．02％，0．03％

  D.0．03％，0．04％

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• 64金融市场短期流动性不足的情况下，收益率曲线可能会呈现怎样的一种形状、（　）

  A.向右上方倾斜

  B.向左上方倾斜

  C.水平

  D.垂直

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• 65操作风险识别与评估方法包括（　）

  A.自我评估法、损失事件数据法、流程图

  B.自我评估法、因果分析模型、损失事件数据法

  C.因果分析模型、流程图、损失事件数据法

  D.流程图、自我评估法、因果分析模型

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• 66下列有关利率风险的说法，正确的是（　）

  A.若银行以短期存款作为长期固定利率货款的融资来源，当利率下降时，银行的未来收益将减少

  B.存款人根据利率变动重新安排存款，借款人根据利率变动重新安排贷款银行收益不受 影响

  C.银行利用5年期的政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，就不会存在收益率曲线风险

  D.当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时，银行同样可能面临基准风险

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• 67商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、品牌风险等七类。下列属于商业银行面临的项目风险的是（　）

  A.我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈

  B.银行的信息系统安全性存在风险

  C.银行缺乏独特的品牌形象

  D.银行产品开发失败

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• 68现代金融理论的发展和新的风险评估技术为风险管理提供了有力的支持，下列关于现代金融理论和风险评估技术的说法，错误的是（　）

  A.1990年诺贝尔经济学奖得主哈瑞．马柯维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的证券组合理论是现代风险分散化思想的重要基石

  B.威廉．夏普在1964年的论文中提出了资本资产定价模型(CAPM)，揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统风险和非系统风险的定性关系

  C.1973年，费雪．布莱克、麦隆．舒尔茨、罗伯特．默顿成功推导出欧式期权定价的一般模型

  D.《巴塞尔新资本协议》提倡斑用VaR方法计量信用风险

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• 69风险评估的方法中不包括（　）

  A.自我评估法

  B.因果模型法

  C.问卷调查法

  D.工作交流法

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• 70如果某商业银行资产为l 000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为年，如果年利率从8％上升到8．5％，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动，该商业银行资产价值的变化为（　）

  A.资产价值减少27．8亿元

  B.资产价值增加27．8亿元

  C.资产价值减少14．8亿元

  D.资产价值增加14．8亿元

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