证劵从业资格证劵从业资格证券投资基金2012年证券《投资基金》第十五章基金绩效衡量练习题

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• 11（　　）要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。

  A.詹森指数

  B.夏普指数

  C.标准普尔指数

  D.特雷诺指数

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• 12对表现好坏的基金衡量会涉及到（　　）的选择问题。

  A.风险水平

  B.比较基准

  C.操作策略

  D.业绩计算时期

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• 13对基金绩效做出有效的衡量，不需要考虑（　　）。

  A.基金的风险水平

  B.比较基准

  C.基金的投资目标

  D.基金经理的能力

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• 14绩效衡量的一个隐含假设是（　　）。

  A.组合收益是可测的

  B.基金本身的情况是不稳定的

  C.基金本身的情况是稳定的

  D.组合风险是可测的

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• 15经典绩效衡量方法存在的问题有（　　）。

  A.CAPM模型的有效性问题

  B.SML误定可能引致的绩效衡量误差

  C.基金组合的风险水平并非一成不变

  D.以单一市场组合为基准的衡量指标会使绩效评价有失偏颇

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• 16影响基金组合稳定性的因素有（　　）。

  A.基金操作策略的改变

  B.基金经理的更换

  C.证券市场状况的变换

  D.资产配置比例的重新设置

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• 17基金绩效收益率衡量的主要方法有（　　）。

  A.个体分析法

  B.整体分析法

  C.分组比较法

  D.基准比较法

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• 18分组比较法存在的问题有（　　）。

  A.很多分组含义模糊，因此有时投资者并不清楚在与什么比较

  B.分组比较隐含地假设了同组基金具有相同的风险水平

  C.在如何分组上，要做到“公平”分组很困难，从而也就使比较的有效性受到质疑

  D.公开的市场指数并不包含交易成本，而基金在投资中必定会有交易成本，常引起比较上的不公平

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• 19择时能力的衡量方法有（　　）。

  A.贝塔值法

  B.现金比例变化法

  C.二次项法

  D.成功概率法

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• 20基金绩效衡量需要考虑的因素包括（　　）。

  A.时期选择

  B.风险水平

  C.比较基准

  D.基金组合的稳定性

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