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2020吉林农村信用社考试利率难点:持续期缺口模型

来源: 2019-11-03 18:19

持续期缺口模型主要是衡量利率变动对商业银行资产价值的影响。其中,持续期是指金融工具现金流的加权平均时间,即加权平均到期时间。该模型中涉及到的公式:

  持续期缺口=总资产持续期-资产负债率*总负债持续期

  正缺口意味着负债现金支付先于资产现金流入的的产生;负缺口则意味着来自资产的现金流入先于负债现金支付发生。零渠口则意味着两者持续期的匹配。其对商业银行盈利的具体影响见下表:

  表2:持续期缺口对商业银行盈利的影响

  持续期缺口 利率 资产市值变动 负债市值变动 净市值变动

  正缺口 上升 资产下降幅度>负债下降幅度 负

  下降 资产上升幅度<负债上升幅度 正

  负缺口 上升 资产下降幅度<负债下降幅度 正

  下降 资产上升幅度>负债上升幅度 负

  0 上升 资产下降幅度=负债下降幅度 免疫

  下降 资产上升幅度=负债上升幅度

  这个模型的运用总结:当预测市场利率上升时,银行应主动营造持续期负缺口;当预测市场利率开始下降时,银行应主动营造持续期正缺口。

  练习题目:

  1、当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时,市场利率的上升银行的利润会()。

  A.增加 B.减少 C.不变 D.先增后减

  当持续期缺口为正值,银行净值随利率上升而();当持续期缺口为负值,银行净值随利率上升而()。

  下降 上升 B.下降 下降 C.上升 下降 D.上升 上升

  3、当银行预测利率将会上升时,应当建立一个负的资金缺口。(判断题)

  答案:1、A ;2、A ;3、错误。   

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