下列关于“风险矩阵”的说法中，正确 的有(    )。

试卷相关题目

• 1甲投资组合由股票 A 和股票 B 组成， A 的投资比重为40%,B 的投资比重为 60%。下列说法中，正确的有(    )。

  A.甲投资组合的预期收益率=A 的预 期收益率×40%+B 的 预 期 收 益 率×60%

  B.甲投资组合的预期收益率的标准差=A 预期收益率的标准差×40%+B 预期收 益率的标准差×60%

  C.甲投资组合的预期收益率的标准差 率=A 预期收益率的标准差率×40%+B 预期收益率的标准差率×60%

  D.甲投资组合的β系数=A 的β系数×40%+B 的β系数×60%

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• 2某年金在前三年无现金流入，从第四年开 始连续2年每年年初现金流入100万元， 若该年金按10%的年利率折现，则下列年  金现值的计算式中正确的有(    )。

  A.100×(P/A,10%,2)×(P/F,10%,2)

  B.100×(P/A,10%,2)x(P/F,10%,3)

  C.100×[(P/F,10%,3)+(P/F,10%,4)]

  D.100×[(P/F,10%,4)+(P/F,10%,5)]

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• 3下列各项中，其数值等于n 期，利率为i 的预付年金终值系数的有(    )。

  A.(F/A,i,n-1)

  B.(F/A,i,n-1)+1

  C.(F/A,i,n)×(1+i)

  D.(F/A,i,n+1)-1

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• 4投资组合中两项资产之间的相关系数越 小，投资组合的期望收益率越小。(    )

  A.正确

  B.错误

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• 5两项资产的收益率完全负相关时，这两项资产的组合可以最大限度抵消风险。 (    )

  A.正确

  B.错误

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• 6下列选项中，属于风险管理对策中“风 险对冲”的有(    )。

  A.采取合营方式

  B.资产组合使用

  C.多种外币结算的使用

  D.战略上的多种经营

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• 7构成投资组合的证券 A 和证券 B,  其收 益率分别为15%和10%,其标准差分别 为12%和8%,则下列表述中正确的有 (    )。

  A.两种资产组合的最高收益率为15%

  B.两种资产组合的最低收益率为10%

  C.两种资产组合的最高标准差为12%

  D.两种资产组合的最低标准差为8%

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• 8下列属于两项资产投资组合风险的决定 因素有(    )c

  A.组合中每项资产的标准差

  B.组合中每项资产的贝塔系数

  C.组合中资产之间的相关系数

  D.组合中每项资产的投资比重

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• 9关于两种证券组合的风险，下列表述正 确的有(    )。

  A.两种证券收益率的相关系数为1,该 证券组合不能分散风险

  B.两种证券收益率的相关系数为- 1,该证券组合有可能分散全部非系统 性风险

  C.两种证券收益率的相关系数为0,该 证券组合可以分散风险

  D.两种证券收益率的相关系数为-0.5, 该证券组合可以分散风险

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• 10下列选项中，属于非系统性风险的有 (     )。

  A.新产品开发失败

  B.宣告发现新矿藏

  C.失去重要的销售合同

  D.税制改革

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