下列属于两项资产投资组合风险的决定 因素有(    )c

试卷相关题目

• 1构成投资组合的证券 A 和证券 B,  其收 益率分别为15%和10%,其标准差分别 为12%和8%,则下列表述中正确的有 (    )。

  A.两种资产组合的最高收益率为15%

  B.两种资产组合的最低收益率为10%

  C.两种资产组合的最高标准差为12%

  D.两种资产组合的最低标准差为8%

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• 2下列选项中，属于风险管理对策中“风 险对冲”的有(    )。

  A.采取合营方式

  B.资产组合使用

  C.多种外币结算的使用

  D.战略上的多种经营

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• 3下列关于“风险矩阵”的说法中，正确 的有(    )。

  A.风险矩阵有“可能性”和“后果严重 程度”两个维度

  B.两个维度对风险重要性等级作出判 断，提高了使用的准确性

  C.为企业确定各项风险重要性等级提供 了可视化的工具

  D.无法通过数学运算得到总体风险的重 要性等级

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• 4甲投资组合由股票 A 和股票 B 组成， A 的投资比重为40%,B 的投资比重为 60%。下列说法中，正确的有(    )。

  A.甲投资组合的预期收益率=A 的预 期收益率×40%+B 的 预 期 收 益 率×60%

  B.甲投资组合的预期收益率的标准差=A 预期收益率的标准差×40%+B 预期收 益率的标准差×60%

  C.甲投资组合的预期收益率的标准差 率=A 预期收益率的标准差率×40%+B 预期收益率的标准差率×60%

  D.甲投资组合的β系数=A 的β系数×40%+B 的β系数×60%

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• 5某年金在前三年无现金流入，从第四年开 始连续2年每年年初现金流入100万元， 若该年金按10%的年利率折现，则下列年  金现值的计算式中正确的有(    )。

  A.100×(P/A,10%,2)×(P/F,10%,2)

  B.100×(P/A,10%,2)x(P/F,10%,3)

  C.100×[(P/F,10%,3)+(P/F,10%,4)]

  D.100×[(P/F,10%,4)+(P/F,10%,5)]

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• 6关于两种证券组合的风险，下列表述正 确的有(    )。

  A.两种证券收益率的相关系数为1,该 证券组合不能分散风险

  B.两种证券收益率的相关系数为- 1,该证券组合有可能分散全部非系统 性风险

  C.两种证券收益率的相关系数为0,该 证券组合可以分散风险

  D.两种证券收益率的相关系数为-0.5, 该证券组合可以分散风险

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• 7下列选项中，属于非系统性风险的有 (     )。

  A.新产品开发失败

  B.宣告发现新矿藏

  C.失去重要的销售合同

  D.税制改革

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• 8下列关于单项资产β系数的说法中，正 确的有(    )。

  A.β系数反映单项资产收益率与市场平 均收益率之间的变动关系

  B.如果β>1,说明该资产的系统性风险 大于整个市场组合的风险

  C.如果β=1,说明该资产系统性风险 情况与市场组合的风险情况一致

  D.如果β=0,说明该资产不受市场风 险的影响，该资产的必要收益率只 包含无风险收益率

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• 9如果甲股票β系数是乙股票β系数的 1.5倍，则下列说法正确的有(    )。

  A.甲股票的风险收益率是乙股票的风 险收益率的1.5倍

  B.甲股票的必要收益率是乙股票的必 要收益率的1.5倍

  C.甲股票的风险收益率和乙股票的风 险收益率都大于市场平均风险收 益率

  D.甲股票和乙股票所包含的无风险收 益率相同

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• 10在风险分散过程中，随着资产组合中资 产数目的增加，分散风险的效应会越来越明显。

  A.正确

  B.错误( )

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