假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的预期报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（）。

试卷相关题目

• 1下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的有（）。

  A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关

  B.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险

  C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系

  D.投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系

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• 2下列关于风险的说法中，正确的有（）。

  A.风险可能给投资人带来超出预期的损失，也可能带来超出预期的收益

  B.风险是指危险与机会并存，无论危险还是机会都需识别、衡量

  C.投资对象的风险有多大，投资人就需要承担多大的风险

  D.在充分组合的情况下，风险是指投资组合的系统风险，既不是单个资产的风险，也不是投资组合的全部风险

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• 3有一项年金，前2年无流入，后6年每年初流入100元，则下列计算其现值的表达式正确的有（）。

  A.P＝100×（P/A，i，6）（P/F，i，2）

  B.P＝100×（P/A，i，6）（P/F，i，1）

  C.P＝100×（F/A，i，6）（P/F，i，7）

  D.P＝100×［（P/A，i，7）－（P/F，i，1）］

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• 4影响一种股票的贝塔系数的因素包括（）。

  A.该股票与整个股票市场的相关性

  B.股票自身的标准差

  C.整个市场的标准差

  D.该股票的非系统风险

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• 5下列说法不正确的有（）。

  A.当计息周期为一年时，名义利率与有效年利率相等

  B.当计息周期短于一年时，有效年利率小于名义利率

  C.当计息周期长于一年时，有效年利率大于名义利率

  D.当计息周期长于一年时，有效年利率小于名义利率

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• 6下列关于β值和标准差的表述中，正确的有（）。

  A.β值测度系统风险，而标准差测度非系统风险

  B.β值测度系统风险，而标准差测度整体风险

  C.β值测度财务风险，而标准差测度经营风险

  D.β值只反映市场风险，而标准差还反映特有风险

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