下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是（    ）。

试卷相关题目

• 1某银行2008年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2008年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为（    ）。

  A.12.5%

  B.15.0%

  C.17.1%

  D.11.3%

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• 2下列属于客户风险的财务指标是（    ）。

  A.流动比率

  B.公司治理结构

  C.资金实力

  D.市场竞争环境

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• 3下列关于信用风险监测的说法，正确的是（    ）。

  A.信用风险监测是一个静态的过程

  B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析

  C.当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救对降低风险损失的贡献高

  D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况

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• 4下列关于《巴塞尔新资本协议》及其信用风险量化的说法，不正确的是（    ）。

  A.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法

  B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源

  C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法

  D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱

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• 5根据Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（    ）。

  A.0.09

  B.0.08

  C.0.07

  D.0.06

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• 6下列不属于审慎经营类指标的是（    ）。

  A.成本收入比

  B.资本充足率

  C.大额风险集中度

  D.不良贷款拨备覆盖率

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• 7某银行2008年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为（    ）亿元。

  A.880

  B.1375

  C.1100

  D.1000

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• 8下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是（    ）。

  A.国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方(包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司)的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露

  B.跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动

  C.转移风险作为信用风险的组成要素，可认为是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险

  D.商业银行总行对海外分行提供的信用支持不包括在国家风险暴露中

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• 9某银行2008年对A公司的一笔贷款收入为1000万元，各项费用为200万元，预期损失为100万元，经济资本为16000万元，则RAROC等于（    ）。

  A.4.38%

  B.6.25%

  C.5.00%

  D.5.63%

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• 10在法人客户评级模型中，（    ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

  A.AltmanZ计分模型

  B.RiskCalc模型

  C.Credit Monitor模型

  D.死亡率模型

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