下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是（    ）。

试卷相关题目

• 1某银行2008年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为（    ）亿元。

  A.880

  B.1375

  C.1100

  D.1000

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• 2下列不属于审慎经营类指标的是（    ）。

  A.成本收入比

  B.资本充足率

  C.大额风险集中度

  D.不良贷款拨备覆盖率

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• 3下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是（    ）。

  A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测

  B.必须直接估计每个敞口之间的相关性

  C.Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布

  D.CreditMetrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性

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• 4某银行2008年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2008年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为（    ）。

  A.12.5%

  B.15.0%

  C.17.1%

  D.11.3%

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• 5下列属于客户风险的财务指标是（    ）。

  A.流动比率

  B.公司治理结构

  C.资金实力

  D.市场竞争环境

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• 6某银行2008年对A公司的一笔贷款收入为1000万元，各项费用为200万元，预期损失为100万元，经济资本为16000万元，则RAROC等于（    ）。

  A.4.38%

  B.6.25%

  C.5.00%

  D.5.63%

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• 7在法人客户评级模型中，（    ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

  A.AltmanZ计分模型

  B.RiskCalc模型

  C.Credit Monitor模型

  D.死亡率模型

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• 8违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少（    ）年的数据。

  A.1

  B.3

  C.5

  D.2

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• 9横轴、（    ）为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随即评级模型三条曲线。

  A.违约客户累计百分比

  B.违约客户数量

  C.正常客户累计百分比

  D.正常客户数量

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• 10《巴塞尔新资本协议》指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予（    ）、35%的权重。

  A.100%

  B.75%

  C.65%

  D.50%

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