方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（    ）。

试卷相关题目

• 1利用5年期政府债券的空头头寸为l0年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会（    ）。

  A.上升

  B.下降

  C.不变

  D.难以判断

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• 2自我评估法的主要目标是（    ）。

  A.鼓励各级机构制定与业务战略目标配套的评估机制

  B.鼓励各级机构尽量降低风险，实现利益最大化

  C.鼓励各级机构建立良好的操作风险管理氛围

  D.鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理

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• 3人力资源配置不当的风险是（    ）。

  A.非流程风险

  B.流程环节风险

  C.控制派生风险

  D.以上都不是

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• 4影响期权价值的主要因素不包括（    ）。

  A.标的资产的市场价格和期权的执行价格

  B.期权的到期期权

  C.外汇汇率的波动

  D.即期市场价格的变化

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• 5以下关于公允价值、名义价值、市场价值的说法，不恰当的是（    ）。

  A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值

  B.市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值

  C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括

  D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值

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• 6用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于（    ）。

  A.2

  B.3

  C.4

  D.5

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• 7A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券A的票面利率为5%，债券B的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则（    ）。

  A.债券A的久期大于债券B的久期

  B.债券A的久期小于债券B的久期

  C.债券A的久期等于债券B的久期

  D.无法确定债券A和B的久期大小

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• 8下列不属于经营绩效类指标的是（    ）。

  A.总资产净回报率

  B.资本充足率

  C.股本净回报率

  D.成本收入比

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• 9外汇结构性风险来源于（    ）。

  A.代理外汇买卖

  B.自营外汇买卖

  C.即期外汇买卖

  D.银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配

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• 10某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头l0，澳元空头20，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是（    ）。

  A.160

  B.1 50

  C.120

  D.230

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