用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于（    ）。

试卷相关题目

• 1方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（    ）。

  A.方差 协方差法和历史模拟法

  B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

  C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法

  D.方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

  开始考试点击查看答案
• 2利用5年期政府债券的空头头寸为l0年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会（    ）。

  A.上升

  B.下降

  C.不变

  D.难以判断

  开始考试点击查看答案
• 3自我评估法的主要目标是（    ）。

  A.鼓励各级机构制定与业务战略目标配套的评估机制

  B.鼓励各级机构尽量降低风险，实现利益最大化

  C.鼓励各级机构建立良好的操作风险管理氛围

  D.鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理

  开始考试点击查看答案
• 4人力资源配置不当的风险是（    ）。

  A.非流程风险

  B.流程环节风险

  C.控制派生风险

  D.以上都不是

  开始考试点击查看答案
• 5影响期权价值的主要因素不包括（    ）。

  A.标的资产的市场价格和期权的执行价格

  B.期权的到期期权

  C.外汇汇率的波动

  D.即期市场价格的变化

  开始考试点击查看答案
• 6A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券A的票面利率为5%，债券B的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则（    ）。

  A.债券A的久期大于债券B的久期

  B.债券A的久期小于债券B的久期

  C.债券A的久期等于债券B的久期

  D.无法确定债券A和B的久期大小

  开始考试点击查看答案
• 7下列不属于经营绩效类指标的是（    ）。

  A.总资产净回报率

  B.资本充足率

  C.股本净回报率

  D.成本收入比

  开始考试点击查看答案
• 8外汇结构性风险来源于（    ）。

  A.代理外汇买卖

  B.自营外汇买卖

  C.即期外汇买卖

  D.银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配

  开始考试点击查看答案
• 9某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头l0，澳元空头20，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是（    ）。

  A.160

  B.1 50

  C.120

  D.230

  开始考试点击查看答案
• 10根据《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是（    ）。

  A.持有到期的投资

  B.持有待售类资产

  C.贷款

  D.应收款

  开始考试点击查看答案