市场风险内部模型法的局限性不包括（    ）。

试卷相关题目

• 1下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是（    ）。

  A.当市场利率上升时，银行资产价值下降

  B.当市场利率上升时，银行负债价值上升

  C.资产的久期越长，资产的利率风险越大

  D.负债的久期越长，负债的利率风险越大

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• 2我国商业银行内部控制存在的最严重问题是制度的遵循性，也就是内部控制的符合性或者合规性问题。因此，当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是（    ）。

  A.技术创新

  B.合规问题

  C.管理问题

  D.风险监管

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• 3公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实”，是（    ）部门的责任。

  A.风险管理部门

  B.监事会

  C.高级管理层

  D.业务管理部门

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• 4巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备（    ）的内部损失数据。

  A.至少5年

  B.至少3年

  C.至多5年

  D.至多3年

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• 5监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证下列（    ）方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。

  A.及时性假设

  B.相关性假设

  C.准确性假设

  D.全部性假设

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• 6银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对（    ）数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的( )和影响程度作出评估。

  A.内部操作风险损失，发生频率

  B.风险管理风险损失，发生环节

  C.内部控制风险损失，发生环节

  D.合规管理风险损失，发生时间

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• 7现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为（    ）。

  A.(现金头寸+应收存款)÷总资产

  B.现金头寸÷总资产

  C.现金头寸÷总负债

  D.(现金头寸+应收存款)÷总负债

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• 8操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列（    ）属于控制派生风险。

  A.人力资源配置不当

  B.欺诈

  C.操作失误

  D.增加人工授权控制产生的内部欺诈

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• 9商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为（    ），不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。

  A.管理资本

  B.信用风险

  C.市场风险

  D.流动风险

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• 10下列关于先进的风险管理理念，说法不正确的是（    ）。

  A.风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡

  B.高风险管理水平的企业控制风险与收益的能力强

  C.商业银行风险管理的目标是提高承担风险所带来的收益

  D.商业银行是仅仅经营货币的金融机构

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