商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为（    ），不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。

试卷相关题目

• 1操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列（    ）属于控制派生风险。

  A.人力资源配置不当

  B.欺诈

  C.操作失误

  D.增加人工授权控制产生的内部欺诈

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• 2现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为（    ）。

  A.(现金头寸+应收存款)÷总资产

  B.现金头寸÷总资产

  C.现金头寸÷总负债

  D.(现金头寸+应收存款)÷总负债

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• 3银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对（    ）数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的( )和影响程度作出评估。

  A.内部操作风险损失，发生频率

  B.风险管理风险损失，发生环节

  C.内部控制风险损失，发生环节

  D.合规管理风险损失，发生时间

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• 4市场风险内部模型法的局限性不包括（    ）。

  A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

  B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

  C.只能计量交易业务中的市场风险

  D.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

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• 5下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是（    ）。

  A.当市场利率上升时，银行资产价值下降

  B.当市场利率上升时，银行负债价值上升

  C.资产的久期越长，资产的利率风险越大

  D.负债的久期越长，负债的利率风险越大

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• 6下列关于先进的风险管理理念，说法不正确的是（    ）。

  A.风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡

  B.高风险管理水平的企业控制风险与收益的能力强

  C.商业银行风险管理的目标是提高承担风险所带来的收益

  D.商业银行是仅仅经营货币的金融机构

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• 7Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（    ）。

  A.保险学的精算理论

  B.Merton模型

  C.经济计量学理论

  D.资产组合理论

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• 8资产组合的信用风险通常应（    ）单个资产信用风险的加总。

  A.大于

  B.小于

  C.等于

  D.无关

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• 9一旦商业银行采用了（    ），未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。

  A.标准法

  B.基本指标法

  C.高级计量法

  D.流程分析法

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• 10下列关于外部审计的说法，不正确的是（    ）。

  A.外部审计作为一种外部监督机制对银行的财务管理和风险管理进行审查，有利于发现银行管理的缺陷，起到市场监督的作用

  B.外部审计已经成为银行监管的重要补充

  C.加强外部审计对银行的监督作用，可以提高监管效率，但另一方面也增加了监管成本

  D.外部审计作为独立的第三方，有利于引导投资者、社会公众对银行经营水平和财务状况进行分析、判断，客观上对银行产生约束作用

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