信用风险的主要形式包括（　）。

试卷相关题目

• 1巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括（　）。

  A.系统风险

  B.信用风险

  C.操作风险

  D.战略风险

  E.声誉风险

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• 2清晰的声誉风险管理流程包括（　）。

  A.声誉风险识别

  B.外部审计

  C.声誉风险评估

  D.监测和报告

  E.内部审计

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• 3流动性风险预警信号中的融资信号包括（　）。

  A.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资

  B.所发行的流通债券（包括次级债）交易量上升

  C.所发行股票价格下跌

  D.债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足

  E.存款大量流失

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• 4下列关于资本作用的说法，正确的有（　）。

  A.资本为商业银行提供融资

  B.吸收和消化损失

  C.支持商业银行过度业务扩张和风险承担

  D.维持市场信心

  E.为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力

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• 5操作风险可以分为七种表现形式，其中包括（　）。

  A.聘用员工做法和工作场所安全性

  B.业务中断和系统失灵

  C.客户、产品及业务做法

  D.实物资产损坏

  E.外部欺诈

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• 6下列属于战略风险管理应急方案的有（　）。

  A.业务中断恢复计划

  B.公共关系补偿计划

  C.灾难恢复计划

  D.诉讼应答策略

  E.回应监管批评

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• 7商业银行流动性监管核心指标包括（　）。

  A.流动性比例

  B.资本充足率

  C.超额备付金比率

  D.流动性缺口比率

  E.核心负债比例

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• 8市场风险内部模型的主要优点包括（　）。

  A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

  B.能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总

  C.将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制

  D.风险价值具有高度的概括性，简明易懂

  E.反映了资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

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• 9下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准的说法，正确的有（　）。

  A.商业银行的操作风险系统必须利用相关的外部数据，尤其是预期将会发生非经常性、潜在的严重损失时，商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下，必须使用外部数据以及使用外部数据的方法

  B.商业银行必须提供按巴塞尔委员会规定的业务单元和损失类别分类的损失数据

  C.任何操作风险计量系统必须具备某些关键要素，包括内部数据的使用、相关的外部数据、情景分析和反映商业银行经营环境和内部控制系统情况的其他因素

  D.商业银行的风险计量系统必须足够"分散"，以将影响损失估计分布尾部形态的主要操作风险因素考虑在内

  E.除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑到关键的业务经营环境和内部控制因素

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• 10记入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括（　）。

  A.设置头寸限额并进行监控

  B.交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸

  C.交易头寸至少应逐日按照市场价值计价

  D.按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层

  E.根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控

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