记入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括（　）。

试卷相关题目

• 1下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准的说法，正确的有（　）。

  A.商业银行的操作风险系统必须利用相关的外部数据，尤其是预期将会发生非经常性、潜在的严重损失时，商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下，必须使用外部数据以及使用外部数据的方法

  B.商业银行必须提供按巴塞尔委员会规定的业务单元和损失类别分类的损失数据

  C.任何操作风险计量系统必须具备某些关键要素，包括内部数据的使用、相关的外部数据、情景分析和反映商业银行经营环境和内部控制系统情况的其他因素

  D.商业银行的风险计量系统必须足够"分散"，以将影响损失估计分布尾部形态的主要操作风险因素考虑在内

  E.除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑到关键的业务经营环境和内部控制因素

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• 2市场风险内部模型的主要优点包括（　）。

  A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

  B.能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总

  C.将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制

  D.风险价值具有高度的概括性，简明易懂

  E.反映了资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

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• 3商业银行流动性监管核心指标包括（　）。

  A.流动性比例

  B.资本充足率

  C.超额备付金比率

  D.流动性缺口比率

  E.核心负债比例

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• 4下列属于战略风险管理应急方案的有（　）。

  A.业务中断恢复计划

  B.公共关系补偿计划

  C.灾难恢复计划

  D.诉讼应答策略

  E.回应监管批评

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• 5信用风险的主要形式包括（　）。

  A.结算风险

  B.流动性风险

  C.非系统风险

  D.违约风险

  E.国家风险

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• 6巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，关于这八大类风险的说法中，正确的有（　）。

  A.某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险

  B.美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的市场风险

  C.由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险

  D.央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风险

  E.结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险

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• 7全面风险管理要素包括（　）。

  A.事件识别

  B.风险评估

  C.控制活动

  D.内部环境

  E.信息和交流

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• 8参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括（　）。

  A.风险监控和分析能力

  B.数量分析能力

  C.价格核准能力

  D.模型创建能力

  E.系统开发、集成能力

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• 9下列关于组合限额管理的说法，正确的是（　）。

  A.组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理

  B.组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种

  C.通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面

  D.任何情况下都不允许超过组合限额

  E.组合限额是商业银行资产组合层面的限额

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• 10商业银行常用的风险识别方法有（　）。

  A.高级计量法

  B.VaR分析法

  C.制作风险清单

  D.情景分析法

  E.专家调查列举法

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