操作风险评估遵循的原则主要包括（　）。

试卷相关题目

• 1在风险评估时，商业银行通常使用标准化的原始数据收集模板收集数据，并遵循统一的损失数据收集流程与规范。损失数据收集的内容包括（　）。

  A.总损失数额信息

  B.贷款人还款记录

  C.抵押资产的可变现净值

  D.损失事件发生的主要原因的描述信息

  E.损失事件发生的时间、发生的单位信息

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• 2资金交易业务是商业银行中间业务的一类。从该业务的流程来看可分为前台交易、中台风险管理、后台清算三个环节。后台结算清算需注意的操作风险点主要包括（　）。

  A.交易定价模型或定价机制错误

  B.未及时监测和报告交易员的超权限交易和重大头寸变化

  C.因系统中断而不能及时将资金清算到位

  D.因录入错误而错误清算资金

  E.未履行监管部门所要求的强制性报告义务

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• 32004年中国银监会制定并发布了《商业银行资本充足率管理办法》，对资本充足率的信息披露提出了具体、详细的要求，下列表述正确的有（　）。

  A.商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，未设立董事会的，由行长负责

  B.资本充足率的信息披露，主要包括四个方面内容：风险管理目标和政策、资本、资本充足率、信用风险和市场风险

  C.商业银行资本充足率信息披露时间为每个会计年度的后四个月内。因特殊原因不能按时披露的，应至少提前15个工作日向银监会申请延迟

  D.商业银行资本充足率信息在披露前报送银监会

  E.对于涉及商业机密无法披露的项目，商业银行可披露项目的总体情况，并解释特殊项目无法披露的原因

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• 4下列关于表内资产风险权重的说法，错误的是（　）。

  A.采用外部评价机构评级结果来确定对境外主权债券的风险权重

  B.对省及省以下政府投资的公用企业给予100%的风险权重

  C.对中央政府投资的公用企业的债权风险为20%

  D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人贷款和自用房地产等资产都给予100%的风险权重

  E.商业银行持有的其他银行发行的次级债务工具，风险权重为50%

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• 5下列关于资本监管的说法，正确的有（　）。

  A.是审慎银行监管的核心

  B.有利于银行资产规模迅速扩张

  C.有利于提高商业银行的国际竞争力

  D.是促使商业银行可持续发展的有效监管手段

  E.是提升银行体系稳定性、维护银行业公平竞争的重要手段

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• 6在主权评级模型中CP模型测量出主权风险评级中作为决定因素的变量有8个，其中包括（　）。

  A.GDP

  B.通货膨胀

  C.实际汇率变量

  D.利差变量

  E.违约史指标

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• 7下列关于信用风险评级标准法下信用风险计量框架的说法，不正确的是（　）。

  A.有居民房产抵押的零售类资产给予75%的权重

  B.表外信贷资产采用信用风险转换系数转换为信用风险暴露

  C.商业银行只能用信用衍生工具进行信用风险缓释

  D.无居民房产抵押的零售类资产给予25%的权重

  E.商业银行的信贷资产包括表外债权

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• 8下列哪些不是亨得里对新兴市场国家的评分模型包含的变量、（　）

  A.连续3年消费价格年度对数指数

  B.每年外债对出口的百分比

  C.违约史的哑变量

  D.私人部门信贷增长的变化率（用对GDP的百分率表示）

  E.实际汇率的高估或低估

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• 9当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，为了降低客户违约风险引致的损失，商业银行可以对所有该类贷款进行重组。（　）

  A.对

  B.错

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• 10如果某机构美元的敞口头寸为负值，则说明该机构在美元上处于多头。（　）

  A.对

  B.错

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