某企业2006年销售收入1O亿元人民币，销售净利率为14％，2006年初所有者权益为39亿元人民币,2006年末所有者权益 为45亿元人民币，则该企业2006年净资产收益率为（） 。

试卷相关题目

• 1在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的（） 。

  A.最高债务承受能力

  B.最低债务承受能力

  C.平均债务承受能力

  D.长期债务承受能力

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• 2在我国商业银行的风险预警体系中，蓝色预警法侧重于（） 。

  A.定性分析法

  B.定量分析法

  C.定性和定量相结合的分析法

  D.层次分析法

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• 3下列关于内部评级法的说法,不正确的是（） 。

  A.可以分为初级法和高级法两种

  B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值

  C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限

  D.商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值

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• 4下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法，不正确的是（） 。

  A.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法

  B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源

  C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法

  D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱

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• 5死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款。从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0．17％、0．60％、0．60％,则3年的累计死亡率为（） 。

  A.0．17％

  B.0．77％

  C.1．36％

  D.2. 32％

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• 6多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中（） 直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型的一系列参数值。

  A.CreditMetfiCs模型

  B.Credit Ponfolio View模型

  C.Credit Risk+模型

  D.Credit Monitor模型

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• 7某银行2006年贷款应提准备为1 100亿元，贷款损失准备充足率为80％。则贷款实际计提准备为（）亿元。

  A.880

  B.1 375

  C.1 100

  D.1 000

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• 8某企业2006年净利润为0．5亿元人民币,2005年末总资产为10亿元人民币．2006年末总资产为l5亿元人民币，该企业2006年的总资产收益率为（） 。

  A.5．00％

  B.4．00％

  C.3．33％

  D.3．00％

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• 9某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险敞口为230亿元．预期损失为4亿元。则该商业银行的预期损失率为（） 。

  A.1．33％

  B.1．74％

  C.2．00％

  D.3．08％

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• 10下列关于红色预警法的说法，不正确的是（） 。

  A.是一种定性分析的方法

  B.要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析

  C.要进行不同时期的对比分析

  D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警

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