多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中（） 直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型的一系列参数值。

试卷相关题目

• 1某企业2006年销售收入1O亿元人民币，销售净利率为14％，2006年初所有者权益为39亿元人民币,2006年末所有者权益 为45亿元人民币，则该企业2006年净资产收益率为（） 。

  A.3．00％

  B.3．11％

  C.3．33％

  D.3．58％

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• 2在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的（） 。

  A.最高债务承受能力

  B.最低债务承受能力

  C.平均债务承受能力

  D.长期债务承受能力

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• 3在我国商业银行的风险预警体系中，蓝色预警法侧重于（） 。

  A.定性分析法

  B.定量分析法

  C.定性和定量相结合的分析法

  D.层次分析法

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• 4下列关于内部评级法的说法,不正确的是（） 。

  A.可以分为初级法和高级法两种

  B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值

  C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限

  D.商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值

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• 5下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法，不正确的是（） 。

  A.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法

  B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源

  C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法

  D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱

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• 6某银行2006年贷款应提准备为1 100亿元，贷款损失准备充足率为80％。则贷款实际计提准备为（）亿元。

  A.880

  B.1 375

  C.1 100

  D.1 000

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• 7某企业2006年净利润为0．5亿元人民币,2005年末总资产为10亿元人民币．2006年末总资产为l5亿元人民币，该企业2006年的总资产收益率为（） 。

  A.5．00％

  B.4．00％

  C.3．33％

  D.3．00％

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• 8某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险敞口为230亿元．预期损失为4亿元。则该商业银行的预期损失率为（） 。

  A.1．33％

  B.1．74％

  C.2．00％

  D.3．08％

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• 9下列关于红色预警法的说法，不正确的是（） 。

  A.是一种定性分析的方法

  B.要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析

  C.要进行不同时期的对比分析

  D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警

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• 10下列关于信用风险监测的说法，正确的是（） 。

  A.信用风险监测是一个静态的过程

  B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析

  C.当风险产生后进行事后处理，比在贷后管理过程中监测到风险并进行补救对降低风险损失的贡献高

  D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况

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