下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，不正确的是（）。

试卷相关题目

• 1巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是（）。

  A.置信水平采用99％的单尾置信区间

  B.持有期为10个营业日

  C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年

  D.至少每3个月更新一次数据

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• 2在持有期为2天、置信水平为98％的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合（）。

  A.在2天中的收益有98％的可能性不会超过2万元

  B.在2天中的收益有98％的可能性会超过2万元

  C.在2天中的损失有98％的可能性不会超过2万元

  D.在2天中的损失有98％的可能性会超过2万元

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• 3下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是（）。

  A.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险

  B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和

  C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差

  D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值

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• 4下列关于公允价值的说法，不正确的是（）。

  A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值

  B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格

  C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值

  D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在

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• 5假设目前收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（）。

  A.买入期限较长的金融产品

  B.买入期限较短的金融产品

  C.买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品

  D.卖出期限较长的金融产品

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