下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是（）。

试卷相关题目

• 1在持有期为2天、置信水平为98％的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合（）。

  A.在2天中的收益有98％的可能性不会超过2万元

  B.在2天中的收益有98％的可能性会超过2万元

  C.在2天中的损失有98％的可能性不会超过2万元

  D.在2天中的损失有98％的可能性会超过2万元

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• 2巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是（）。

  A.置信水平采用99％的单尾置信区间

  B.持有期为10个营业日

  C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年

  D.至少每3个月更新一次数据

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• 3下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，不正确的是（）。

  A.不能预测突发事件的风险

  B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

  C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

  D.充分度量了非线性金融工具的风险

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• 4下列关于公允价值的说法，不正确的是（）。

  A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值

  B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格

  C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值

  D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在

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• 5假设目前收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（）。

  A.买入期限较长的金融产品

  B.买入期限较短的金融产品

  C.买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品

  D.卖出期限较长的金融产品

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• 6下列关于久期分析的说法，不正确的是（）。

  A.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响

  B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

  C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

  D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确

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• 7下列关于市值重估的说法，不正确的是（）。

  A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值

  B.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值

  C.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值

  D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法

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• 8（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

  A.缺口分析

  B.久期分析

  C.外汇敞口分析

  D.风险价值方法

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