小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元。一年后，三种资产的年百分比收益率分别为30％、25％、l5％，则小陈的投资组合年百分比收益率是( )。

试卷相关题目

• 1下列关于各风险管理组织中各机构主要职责的说法，正确的是( )。

  A.董事会负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程

  B.高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任

  C.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施

  D.风险管理部门从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作

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• 2下列关于商业银行风险管理部门的说法，不正确的是( )。

  A.集中型风险管理部门更适合于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行

  B.集中型风险管理部门包括了风险监控、数量分析、价格确认、模型创建和相应的信息系统／技术支持等风险管理核心要素

  C.分散型风险管理部门自身需包含完善的风险管理功能

  D.分散型风险管理部门难以绝对控制商业银行的敏感信息

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• 3参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理／控制措施可以采取( )。

  A.从基层业务单位到高级管理层的二级管理方式

  B.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式

  C.从基层业务单位到高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式

  D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到高级管理层的三级管理方式

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• 4按照《巴塞尔新资本协议》，内部评级体系( )。

  A.完全等同于内部评级法

  B.是银行进行风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度

  C.主要侧重于以专家判别为主的定性评估，评级对象以政府或大型企业为主

  D.是实施内部评级法的唯一必备条件

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• 5下面有关违约概率的说法，错误的是( )。

  A.违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性

  B.《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与3个基点中的较高者

  C.计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖5年期限，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期

  D.在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好

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• 6按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某l年期的零息国债的收益率为10％，l年期的信用等级为8的零息债券的收益率为l5％，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为( )。

  A.0．04

  B.0．05

  C.0．95

  D.0．96

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• 7以下关于相关系数的论述，正确的是( )。

  A.相关系数具有线性不变性

  B.相关系数用来衡量的是线性相关关系

  C.相关系数仅能用来计量线性相关

  D.以上都正确

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• 8交易账户中的项目通常按( )价格计价。

  A.市场

  B.历史成本

  C.模型

  D.折现

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• 9衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的( )。

  A.根本原因

  B.主要原因

  C.最终原因

  D.直接原因

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• 10《巴塞尔新资本协议》规定，采用内部评级法的银行必须最少有( )个不违约的评级级别，有( )个违约评级级别。

  A.7，1

  B.6，1

  C.5，1

  D.6，2

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