衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的( )。

试卷相关题目

• 1交易账户中的项目通常按( )价格计价。

  A.市场

  B.历史成本

  C.模型

  D.折现

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• 2以下关于相关系数的论述，正确的是( )。

  A.相关系数具有线性不变性

  B.相关系数用来衡量的是线性相关关系

  C.相关系数仅能用来计量线性相关

  D.以上都正确

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• 3按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某l年期的零息国债的收益率为10％，l年期的信用等级为8的零息债券的收益率为l5％，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为( )。

  A.0．04

  B.0．05

  C.0．95

  D.0．96

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• 4小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元。一年后，三种资产的年百分比收益率分别为30％、25％、l5％，则小陈的投资组合年百分比收益率是( )。

  A.25．0％

  B.20．0％

  C.21．0％

  D.22．0％

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• 5下列关于各风险管理组织中各机构主要职责的说法，正确的是( )。

  A.董事会负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程

  B.高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任

  C.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施

  D.风险管理部门从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作

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• 6《巴塞尔新资本协议》规定，采用内部评级法的银行必须最少有( )个不违约的评级级别，有( )个违约评级级别。

  A.7，1

  B.6，1

  C.5，1

  D.6，2

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• 7根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于( )。

  A.次级类贷款

  B.损失类贷款

  C.关注类贷款

  D.可疑类贷款

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• 8某公司2006年税前净利润为8 000万元人民币，利息费用为4 000万元人民币。则该公司的利息保障倍数为( )。

  A.1

  B.2

  C.3

  D.4

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• 9若借款人甲、乙内部评级l年期违约概率分别为0．02％和0．04％，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为( )。

  A.0．02％，0．04％

  B.0．03％，0．03％

  C.0．02％，0．03％

  D.0．03％，0．04％

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• 10某1年期零息债券的年收益率为l6．7％，假设债务人违约后，回收率为零。若l年期的无风险年收益率为5％，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。

  A.O．O5

  B.0．10

  C.0．15

  D.0．20

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