某1年期零息债券的年收益率为l6．7％，假设债务人违约后，回收率为零。若l年期的无风险年收益率为5％，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。

试卷相关题目

• 1若借款人甲、乙内部评级l年期违约概率分别为0．02％和0．04％，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为( )。

  A.0．02％，0．04％

  B.0．03％，0．03％

  C.0．02％，0．03％

  D.0．03％，0．04％

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• 2某公司2006年税前净利润为8 000万元人民币，利息费用为4 000万元人民币。则该公司的利息保障倍数为( )。

  A.1

  B.2

  C.3

  D.4

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• 3根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于( )。

  A.次级类贷款

  B.损失类贷款

  C.关注类贷款

  D.可疑类贷款

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• 4《巴塞尔新资本协议》规定，采用内部评级法的银行必须最少有( )个不违约的评级级别，有( )个违约评级级别。

  A.7，1

  B.6，1

  C.5，1

  D.6，2

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• 5衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的( )。

  A.根本原因

  B.主要原因

  C.最终原因

  D.直接原因

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• 6某企业2006年销售收入lo亿元人民币，销售净利率为14％，2006年初所有者权益为39亿元人民币，2006年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2006年净资产收益率为( )。

  A.3．00％

  B.3．11％

  C.3．33％

  D.3．58％

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• 7按照Ahman的z计分模型，下列z值中，应当被归人高违约风险等级的是( )。

  A.2．52

  B.2．51

  C.1．91

  D.1．75

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• 8利用5年期政府债券的空头头寸为l0年期政府债券的多头头寸进行保值。当收益率曲线变陡时，10年期政府债券多头头寸的经济价值会( )。

  A.上升

  B.下降

  C.不变

  D.不确定

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• 9商业银行的（　　）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。

  A.高级管理层

  B.股东大会

  C.监事会

  D.董事会

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• 10商业银行应当指定( )向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。

  A.市场风险承担部门

  B.市场风险管理部门

  C.内部审计机构

  D.夕f、部审计机构

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