X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0．08。X的标准差为0．90，Y的标准差为0．70，则其相关系数为( )。

试卷相关题目

• 1采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1．04亿元，回收成本为0．84亿元，违约风险暴露为1．2亿元，则违约损失率为( )。

  A.13．33％

  B.16．67％

  C.30．00％

  D.83．33％

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• 2根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LossCalC的技术文件中所披露的信息， ( )对违约损失率的影响贡献度最高。

  A.清偿优先性等产品因素

  B.宏观经济环境因素

  C.行业性因素

  D.企业资本结构因素

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• 3按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是( )。

  A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法

  B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法

  C.对企业客户和个人客户都采用评级方法

  D.对企业客户和个人客户都采用评分方法

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• 4从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指( )。

  A.相对于无风险利率的差额

  B.两种对信用敏感的资产之间的信用价差

  C.相对于无风险利率的比率

  D.两种信用资产相对于无风险利率的比值

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• 5可用于对冲由于借款人信用状况下降而带来的损失的信用衍生产品是( )。

  A.总收益互换

  B.信用违约互换

  C.信用价差衍生产品

  D.信用联动票据

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• 6假设当前市场收益率曲线向上倾斜，如果预期收益率曲线变陡，则理性投资者首选( )。

  A.买入期限较长的金融产品

  B.买人期限较短的金融产品

  C.卖出期限较长的金融产品

  D.卖出期限较短的金融产品

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• 7如果人民币基础利率低于美元基准利率4个百分点，则根据利率评价理论，远期人民币兑美元应更加倾向于( )。

  A.升值

  B.保持不变

  C.贬值

  D.随机变化

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• 8按照巴塞尔委员会的规定，银行要在合适的时候建立一个在一定时点上的本外币之间现金流允许发生错配的( )限额，并依据实际情况对这个限额进行调整。不仅要对总体外币设置限额，还要分别对每种外币都设置一个限额。

  A.最小

  B.最大

  C.中等

  D.以上都不对

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• 9商业银行的流动性需求的变化是( )。

  A.容易预测的

  B.可以预测的，但很难精确预测

  C.不可能预测的

  D.以上都不对

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• 10在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于( )。

  A.预期损失分配法

  B.损失变化分配法

  C.矩阵分解法

  D.非预期损失分配法

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