按照巴塞尔委员会的规定，银行要在合适的时候建立一个在一定时点上的本外币之间现金流允许发生错配的( )限额，并依据实际情况对这个限额进行调整。不仅要对总体外币设置限额，还要分别对每种外币都设置一个限额。

试卷相关题目

• 1如果人民币基础利率低于美元基准利率4个百分点，则根据利率评价理论，远期人民币兑美元应更加倾向于( )。

  A.升值

  B.保持不变

  C.贬值

  D.随机变化

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• 2假设当前市场收益率曲线向上倾斜，如果预期收益率曲线变陡，则理性投资者首选( )。

  A.买入期限较长的金融产品

  B.买人期限较短的金融产品

  C.卖出期限较长的金融产品

  D.卖出期限较短的金融产品

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• 3X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0．08。X的标准差为0．90，Y的标准差为0．70，则其相关系数为( )。

  A.0．630

  B.0．072

  C.0．127

  D.0．056

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• 4采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1．04亿元，回收成本为0．84亿元，违约风险暴露为1．2亿元，则违约损失率为( )。

  A.13．33％

  B.16．67％

  C.30．00％

  D.83．33％

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• 5根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LossCalC的技术文件中所披露的信息， ( )对违约损失率的影响贡献度最高。

  A.清偿优先性等产品因素

  B.宏观经济环境因素

  C.行业性因素

  D.企业资本结构因素

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• 6商业银行的流动性需求的变化是( )。

  A.容易预测的

  B.可以预测的，但很难精确预测

  C.不可能预测的

  D.以上都不对

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• 7在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于( )。

  A.预期损失分配法

  B.损失变化分配法

  C.矩阵分解法

  D.非预期损失分配法

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• 8用来表示信贷合同约定到期日企业能否足额偿还本金及利息的变量是( )。

  A.资金的信用风险

  B.信贷资金的风险度

  C.信贷资金的回收率

  D.信贷资金安全程度

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• 9假设X、Y两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失。其相关系数为0．3，若同时对X、Y作相同的线性变化X1=2X，Y1=2Y。则X1和Y1的相关系数为（　　）。

  A.0．3

  B.0．6

  C.0．09

  D.0．15

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• 10下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是( )。

  A.秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性

  B.坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性

  C.秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度

  D.秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布

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