按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为（）

试卷相关题目

• 1重视定量分析与定性分析相结合的风险预警方法是（ ）。

  A.黑色预警法

  B.蓝色预警法

  C.红色预警法

  D.橙色预警法

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• 2关于资本转换因子，下列说法错误的是（ ）。

  A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险

  B.某组合风险越大，其资本转换因子越高

  C.同样的资本，风险高的组合计划的授信额就越高

  D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额

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• 3以下各模型不属于信用评分模型的是（）。

  A.线性概率模型

  B.Probit模型

  C.Logit模型

  D.死亡率模型

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• 4在商业银行进行国家风险限额管理时，经常会遇到这样的情况：一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇或不能将资产转让于境外而导致不能按期偿还债务。由此类情况而产生的风险叫做（ ）。

  A.转移风险

  B.外汇风险

  C.市场风险

  D.操作风险

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• 5客户评级/评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，在以下各项中，它的内容不包括（）。

  A.客户信用评级

  B.风险区分能力验证

  C.校正各风险参数

  D.对评级结果的应用进行测试

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• 6在限额管理过程中需要进行的决策不包括（ ）。

  A.确定限额的结构

  B.确定用来计算限额的方法

  C.确定限额的约束性

  D.确定限额管理的具体信贷种类

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• 7下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（）。

  A.信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约

  B.信用衍生品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的

  C.信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式

  D.信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险

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• 8假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第2个单元对应的经济资本为（）。

  A.CVAR2

  B.C×

  C.CVAR2

  D.C×

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• 9按照《巴塞尔新资本协议》，下面不属于违约的一种情况是（　　　　）。

  A.银行停止对贷款计息

  B.债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过60

  C.银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失

  D.银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品（如果存在的话），借款人可能无法金额偿还对银行集团的债务

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• 10有关预期损失与非预期损失，下列说法错误的是（ ）。

  A.预期损失表示资产损失的平均值，而非预期损失表示资产损失的波动幅度

  B.相对于预期损失，非预期损失真正体现了银行的风险所在

  C.从计量角度来看，非预期损失是可以确切计算为某一个具体数值的

  D.通常情况下，稳健的银行应至少保证资本金足以抵御概率在99．9％以上的非预期损失

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