下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（）。

试卷相关题目

• 1在限额管理过程中需要进行的决策不包括（ ）。

  A.确定限额的结构

  B.确定用来计算限额的方法

  C.确定限额的约束性

  D.确定限额管理的具体信贷种类

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• 2按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为（）

  A.法人客户和个人客户

  B.企业类客户和机构类客户

  C.单一法人客户和集团法人客户

  D.公共客户和私人客户

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• 3重视定量分析与定性分析相结合的风险预警方法是（ ）。

  A.黑色预警法

  B.蓝色预警法

  C.红色预警法

  D.橙色预警法

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• 4关于资本转换因子，下列说法错误的是（ ）。

  A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险

  B.某组合风险越大，其资本转换因子越高

  C.同样的资本，风险高的组合计划的授信额就越高

  D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额

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• 5以下各模型不属于信用评分模型的是（）。

  A.线性概率模型

  B.Probit模型

  C.Logit模型

  D.死亡率模型

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• 6假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第2个单元对应的经济资本为（）。

  A.CVAR2

  B.C×

  C.CVAR2

  D.C×

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• 7按照《巴塞尔新资本协议》，下面不属于违约的一种情况是（　　　　）。

  A.银行停止对贷款计息

  B.债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过60

  C.银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失

  D.银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品（如果存在的话），借款人可能无法金额偿还对银行集团的债务

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• 8有关预期损失与非预期损失，下列说法错误的是（ ）。

  A.预期损失表示资产损失的平均值，而非预期损失表示资产损失的波动幅度

  B.相对于预期损失，非预期损失真正体现了银行的风险所在

  C.从计量角度来看，非预期损失是可以确切计算为某一个具体数值的

  D.通常情况下，稳健的银行应至少保证资本金足以抵御概率在99．9％以上的非预期损失

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• 9一家银行以利率12%贷款给某企业20亿人民币，期限为1年。银行为转移该笔业务的信用风险而购买总收益互换。按该合约规定（以一年为支付期），银行向信用保护卖方支付以固定利率15%为基础的收益，该支付流等于固定利率加上贷款市场价值的变化，同时，信用保护卖方向银行支付浮动利率的现金流。假定互换期末浮动利率为13%，在支付期内贷款市场价值下降10%，那么银行向交易对方支付的现金流的利率和从交易对手处获得的现金流的利率分别为（）。

  A.10%和13%

  B.5%和13%

  C.15%和10%

  D.5%和15%

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• 10根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（）。

  A.次级类贷款

  B.损失类贷款

  C.可疑类贷款

  D.关注类贷款

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