某商业银行观测到两组客户（每组5人）的违约率为（1%，1%）、（2%，0）、（3%，2%）、（4%，7%）和（8%，3%），则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为（ ）。

试卷相关题目

• 1在操作实践中，预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为（ ）。

  A.预期损失率=违约概率×

  B.违约损失率

  C.预期损失率=违约概率×

  D.违约风险暴露

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• 2银行在进行压力测试时，第一步是（ ）。

  A.分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况

  B.根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失

  C.设定情景假设

  D.根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失

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• 3国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法（RAPM）中除了RAROC指标之外，另一个常用的指标RAROA是指（ ）。

  A.风险调整资本回报率

  B.风险调整资产回报率

  C.资产风险回报率

  D.风险资本回报率

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• 4商业银行个人信贷产品可以基本划分为（ ）三类。

  A.个人住宅抵押贷款、个人消费贷款、循环零售贷款

  B.个人消费贷款、助学与助业贷款、循环零售贷款

  C.个人住宅抵押贷款、个人零售贷款、循环零售贷款

  D.个人住宅抵押贷款、助学与助业贷款、循环零售贷款

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• 5可用于对冲由于借款人信用状况下降而带来的损失的信用衍生产品是（ ）。

  A.总收益互换

  B.信用违约互换

  C.信用价差衍生产品

  D.信用联动票据

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• 6有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是（ ）。

  A.内部关联交易频繁

  B.连环担保十分普遍

  C.系统性风险较高

  D.风险监控难度较小

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• 7《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法的方法不包括（ ）。

  A.统计模型

  B.VAR法

  C.历史违约经验

  D.外部评级映射

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• 8根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（ ）。

  A.次级类贷款

  B.损失类贷款

  C.关注类贷款

  D.可疑类贷款

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• 9亚洲金融危机、俄罗斯货币危机等极端市场状况对银行业造成的沉重打击表明，商业银行在信用风险管理中需要进行（）。

  A.风险计量

  B.压力测试

  C.风险监控

  D.风险分析

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• 10违约概率的估计包括两个层面，一是单一借款人的违约概率，二是（）所有借款人的违约概率。

  A.某一地区

  B.某一行业

  C.某一组合

  D.某一信用等级

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