违约概率的估计包括两个层面，一是单一借款人的违约概率，二是（）所有借款人的违约概率。

试卷相关题目

• 1亚洲金融危机、俄罗斯货币危机等极端市场状况对银行业造成的沉重打击表明，商业银行在信用风险管理中需要进行（）。

  A.风险计量

  B.压力测试

  C.风险监控

  D.风险分析

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• 2根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（ ）。

  A.次级类贷款

  B.损失类贷款

  C.关注类贷款

  D.可疑类贷款

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• 3《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法的方法不包括（ ）。

  A.统计模型

  B.VAR法

  C.历史违约经验

  D.外部评级映射

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• 4有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是（ ）。

  A.内部关联交易频繁

  B.连环担保十分普遍

  C.系统性风险较高

  D.风险监控难度较小

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• 5某商业银行观测到两组客户（每组5人）的违约率为（1%，1%）、（2%，0）、（3%，2%）、（4%，7%）和（8%，3%），则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为（ ）。

  A.0.2

  B.0.6

  C.0.8

  D.0.9

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• 6（）是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。

  A.不良率

  B.违约概率

  C.违约频率

  D.不良债项余额在所有债项余额的占比

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• 7反映了商业银行对贷款损失的弥补能力和对贷款风险的防范能力的指标是（　　）。

  A.不良贷款率

  B.不良贷款拨备覆盖率

  C.预期损失率

  D.贷款准备充足率

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• 8假定目前市场上存在两种债券，分别为1年期零息国债和1年期信用等级为B的零息债券，前者的收益率为10%；如果假定后者在发生违约的情况下，债券持有者本金与利息的回收率为50%，根据风险中性定价原理可知后者的违约概率约为8。7%，则后者的票面利率应约为（）。

  A.5%

  B.10%

  C.15%

  D.20%

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• 9对于某商业银行的某笔贷款而言，假定其借款人的违约概率为10%，违约损失率为50%，违约风险暴露为200万人民币，则该笔贷款的预期损失为（）万人民币。

  A.5

  B.10

  C.20

  D.100

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• 10影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于（ ）。

  A.行业因素

  B.产品因素

  C.地区因素

  D.宏观经济因素

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