从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指（ ）。

试卷相关题目

• 1如果一家银行采用标准法计量信用风险，且对零售业务采用组合管理，假设其对某居民提供了100万人民币的房产抵押贷款，则其该笔业务的信用风险暴露为（）万人民币。

  A.35

  B.65

  C.75

  D.100

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• 2影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于（ ）。

  A.行业因素

  B.产品因素

  C.地区因素

  D.宏观经济因素

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• 3对于某商业银行的某笔贷款而言，假定其借款人的违约概率为10%，违约损失率为50%，违约风险暴露为200万人民币，则该笔贷款的预期损失为（）万人民币。

  A.5

  B.10

  C.20

  D.100

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• 4假定目前市场上存在两种债券，分别为1年期零息国债和1年期信用等级为B的零息债券，前者的收益率为10%；如果假定后者在发生违约的情况下，债券持有者本金与利息的回收率为50%，根据风险中性定价原理可知后者的违约概率约为8。7%，则后者的票面利率应约为（）。

  A.5%

  B.10%

  C.15%

  D.20%

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• 5反映了商业银行对贷款损失的弥补能力和对贷款风险的防范能力的指标是（　　）。

  A.不良贷款率

  B.不良贷款拨备覆盖率

  C.预期损失率

  D.贷款准备充足率

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• 6从国际银行业的发展经历来看，商业银行客户信用评级大致按顺序经历了（ ）三个主要发展阶段。

  A.专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析

  B.信用评分法、专家判断法、违约概率模型分析

  C.专家判断法、违约概率模型分析、信用评分法

  D.信用评分法、违约概率模型分析、专家判断法

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• 7以下各项，符合商业银行风险预警程序的顺序要求的是（）。

  A.信用信息的收集与传递，风险分析，风险处置，后评价

  B.风险分析，信用信息的收集与传递，风险处置，后评价

  C.风险分析，后评价，信用信息的收集与传递，风险处置

  D.信用信息的收集与传递，后评价，风险分析，风险处置

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• 8（ ）是现代信用风险管理的基础和关键环节。

  A.信用风险识别

  B.信用风险计量

  C.信用风险监控

  D.信用风险报告

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• 9资产组合的信用风险通常应（ ）单个资产信用风险的加总。

  A.大于

  B.小于

  C.等于

  D.无关

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• 10专家判断法中的“5C’’方法不考虑的因素为（ ）。

  A.债务人资本实力

  B.贷款抵押品

  C.经济或行业周期形势

  D.信贷专家的主观性

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