资产组合的信用风险通常应（ ）单个资产信用风险的加总。

试卷相关题目

• 1（ ）是现代信用风险管理的基础和关键环节。

  A.信用风险识别

  B.信用风险计量

  C.信用风险监控

  D.信用风险报告

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• 2以下各项，符合商业银行风险预警程序的顺序要求的是（）。

  A.信用信息的收集与传递，风险分析，风险处置，后评价

  B.风险分析，信用信息的收集与传递，风险处置，后评价

  C.风险分析，后评价，信用信息的收集与传递，风险处置

  D.信用信息的收集与传递，后评价，风险分析，风险处置

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• 3从国际银行业的发展经历来看，商业银行客户信用评级大致按顺序经历了（ ）三个主要发展阶段。

  A.专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析

  B.信用评分法、专家判断法、违约概率模型分析

  C.专家判断法、违约概率模型分析、信用评分法

  D.信用评分法、违约概率模型分析、专家判断法

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• 4从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指（ ）。

  A.相对于无风险利率的差额

  B.两种对信用敏感的资产之间的信用价差

  C.相对于无风险利率的比率

  D.两种信用资产相对于无风险利率的比值

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• 5如果一家银行采用标准法计量信用风险，且对零售业务采用组合管理，假设其对某居民提供了100万人民币的房产抵押贷款，则其该笔业务的信用风险暴露为（）万人民币。

  A.35

  B.65

  C.75

  D.100

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• 6专家判断法中的“5C’’方法不考虑的因素为（ ）。

  A.债务人资本实力

  B.贷款抵押品

  C.经济或行业周期形势

  D.信贷专家的主观性

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• 7由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（ ）。

  A.限额管理

  B.贷款重组

  C.贷款转让

  D.贷款审批

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• 8Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（）。

  A.保险学的精算理论

  B.默顿期权定价理论

  C.经济计量学理论

  D.资产组合理论

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• 9在我国商业银行实践中，对不良贷款进行风险化解的手段一般不包括（）。

  A.催收

  B.重组

  C.诉讼

  D.贷款的借新还旧

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• 10CreditMetrics的核心思想是（）。

  A.组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响

  B.公司特有的资产分布及其资本结构决定了公司的信用质量特征

  C.信用质量的变化是宏观经济因素变化的结果

  D.债券或贷款的违约遵从泊松过程，与公司的资本结构无关

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