Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（）。

试卷相关题目

• 1由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（ ）。

  A.限额管理

  B.贷款重组

  C.贷款转让

  D.贷款审批

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• 2专家判断法中的“5C’’方法不考虑的因素为（ ）。

  A.债务人资本实力

  B.贷款抵押品

  C.经济或行业周期形势

  D.信贷专家的主观性

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• 3资产组合的信用风险通常应（ ）单个资产信用风险的加总。

  A.大于

  B.小于

  C.等于

  D.无关

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• 4（ ）是现代信用风险管理的基础和关键环节。

  A.信用风险识别

  B.信用风险计量

  C.信用风险监控

  D.信用风险报告

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• 5以下各项，符合商业银行风险预警程序的顺序要求的是（）。

  A.信用信息的收集与传递，风险分析，风险处置，后评价

  B.风险分析，信用信息的收集与传递，风险处置，后评价

  C.风险分析，后评价，信用信息的收集与传递，风险处置

  D.信用信息的收集与传递，后评价，风险分析，风险处置

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• 6在我国商业银行实践中，对不良贷款进行风险化解的手段一般不包括（）。

  A.催收

  B.重组

  C.诉讼

  D.贷款的借新还旧

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• 7CreditMetrics的核心思想是（）。

  A.组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响

  B.公司特有的资产分布及其资本结构决定了公司的信用质量特征

  C.信用质量的变化是宏观经济因素变化的结果

  D.债券或贷款的违约遵从泊松过程，与公司的资本结构无关

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• 8有关“贷款风险迁徙率’’这一指标，下面说法错误的是（ ）。

  A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度

  B.该指标是一个动态指标

  C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率

  D.该指标代表了大量银行贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失

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• 9有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。

  A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度

  B.该指标是一个动态指标

  C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率

  D.该指标代表了大量银行贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失

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• 10在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的（ ）。

  A.最高债务承受能力

  B.最低债务承受能力

  C.平均债务承受能力

  D.以上均不对

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