实施风险管理的首要步骤是（ ）。

试卷相关题目

• 1假如一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头150，马克多头200，英镑多头250，法郎空头120，美元空头280。用短边法计算的总外汇敞口头寸为（ ）。

  A.200

  B.400

  C.600

  D.1000。

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• 2就固定利率而言，（ ）来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。

  A.基准风险

  B.期权性风险

  C.重新定价风险

  D.收益率曲线风险。

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• 3巴塞尔委员会要求在计算市场风险资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子，使所得出的资本数额足以抵御市场发生不利变化可能对银行造成的损失，巴塞尔委员会规定该乘数因子值不得低于（ ）。

  A.2

  B.4

  C.3

  D.5

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• 4证券的（ ）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。

  A.久期

  B.终值

  C.现值

  D.缺口

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• 5（ ）是指将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法。

  A.情景分析

  B.敏感性分析

  C.压力测试

  D.事后检验。

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• 6“风险价值”是指在一定的持有期和给定的（ ）下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。

  A.损失概率

  B.敏感水平

  C.统计分布

  D.置信水平

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• 7“风险价值”是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在（ ）损失。

  A.期望

  B.最小

  C.最大

  D.相对。

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• 8巴塞尔委员会（ ）年的《巴塞尔新资本协议》对其1996年《资本协议市场风险补充规定》中的交易账户定义进行了修改。

  A.1998

  B.2000

  C.2004

  D.2006

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• 9银行可以通过（ ）来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。

  A.历史模拟

  B.统计分析

  C.压力测试

  D.方差分析

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• 10（ ）是随机变量偏离期望的离散程度的度量。

  A.方差

  B.标准差

  C.协方差

  D.均方差

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