“风险价值”是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在（ ）损失。

试卷相关题目

• 1“风险价值”是指在一定的持有期和给定的（ ）下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。

  A.损失概率

  B.敏感水平

  C.统计分布

  D.置信水平

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• 2实施风险管理的首要步骤是（ ）。

  A.风险识别

  B.风险评价

  C.风险处理

  D.风险管理决策

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• 3假如一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头150，马克多头200，英镑多头250，法郎空头120，美元空头280。用短边法计算的总外汇敞口头寸为（ ）。

  A.200

  B.400

  C.600

  D.1000。

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• 4就固定利率而言，（ ）来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。

  A.基准风险

  B.期权性风险

  C.重新定价风险

  D.收益率曲线风险。

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• 5巴塞尔委员会要求在计算市场风险资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子，使所得出的资本数额足以抵御市场发生不利变化可能对银行造成的损失，巴塞尔委员会规定该乘数因子值不得低于（ ）。

  A.2

  B.4

  C.3

  D.5

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• 6巴塞尔委员会（ ）年的《巴塞尔新资本协议》对其1996年《资本协议市场风险补充规定》中的交易账户定义进行了修改。

  A.1998

  B.2000

  C.2004

  D.2006

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• 7银行可以通过（ ）来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。

  A.历史模拟

  B.统计分析

  C.压力测试

  D.方差分析

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• 8（ ）是随机变量偏离期望的离散程度的度量。

  A.方差

  B.标准差

  C.协方差

  D.均方差

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• 9以下因素不会导致银行汇率风险的有（ ）。

  A.为客户提供外汇买卖服务而未能立即进行对冲的外汇敞口头寸

  B.银行因对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸

  C.银行增加发行本币计值的大额存单

  D.银行资产和负债以及资产之间的比重不匹配

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• 10在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（ ）。

  A.缺口分析

  B.敏感分析

  C.情景分析

  D.久期分析

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