（ ）方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法

试卷相关题目

• 1当某一时段内的负债大于资产时，即出现（ ）。

  A.资产敏感型缺口

  B.资产缺口

  C.负债缺口

  D.负债敏感型缺口

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• 2（ ）的非参数性，利用样本数据体现损益分布的形状，而不需要事先假定样本数据的特定分布形式，另外也无需估计分布参数，所以非常适合实际收益偏离正态分布的情况。

  A.方差――协方差法

  B.历史模拟法

  C.标准法

  D.蒙特卡罗模拟法

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• 3Sigma（σ）是描述正态分布数据分布离散程度的参数，σ越大，正态分布数据曲线越（ ）。

  A.瘦高

  B.集中

  C.标准

  D.扁平

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• 4芝加哥商品交易所（ ）开展房地产抵押证券的期货交易，标志着金融期货交易的开始。

  A.1970年

  B.1972年

  C.1975年

  D.1977年。

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• 5（ ）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法，即对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅利率变动可能会对银行经济价值产生的影响。

  A.久期分析

  B.敏感分析

  C.缺口分析

  D.弹性分析

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• 6VaR值的大小与未来一定的（ ）密切相关。

  A.损失概率

  B.持有期

  C.统计分布

  D.损失事件

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• 7对内部模型计量的风险价值设定的限额是（ ）限额。

  A.交易

  B.头寸

  C.风险

  D.止损

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• 8市场风险是指因（ ）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险

  A.利率

  B.汇率

  C.股票价格

  D.市场价格

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• 9（ ）限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。

  A.净头寸

  B.总头寸

  C.风险

  D.止损

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• 10衡量期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度的是（ ）。

  A.Delta

  B.Gamma

  C.Vega

  D.Theta。

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